高频交易 1~2 毫秒速度的差别会对收益有多大影响?

首先我们要有个量化的指标来衡量延迟对交易的影响,我们一般用主动成交率这个指标,就是你用对方最优价下单能成交的概率,这个直接影响了策略的收益,至于对策略的收益影响有多大,不同的策略可以根据这个指标来评估。

 

那么1-2毫秒对主动成交率有多大影响呢?这其实和交易所有关系也和你衡量的基线有关系,比如上交所的成交回报>70毫秒,那1-2毫秒影响就不大,深交所成交回报大约4毫秒,那1-2毫秒影响就很大了,就需要考虑亚毫秒的影响。具体的数值上的估计,以我们xtp为例,一个客户从level1切换到我们的level2行情,大约提高了十多毫秒,成交率从不足90%提升到99%。

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