KDJ指标又叫随机指标,是一种相当新颖、实用的技术分析指标,它起先用于期货市场的分析,后被广泛用于股市的中短期趋势分析,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。
随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系,根据统计学原理,通过一个特定的周期(常为9日、9周等)内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV,然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值.
本策略根据KD值交叉和均线判断开仓条件,同时有止损和止盈。
测算报告
螺纹指数 15分钟 沪铜15分钟
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/20 12:12:29 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-20 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-20 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.21% | ||
模型 | 沪铜15分钟 | ||
参数 | [9,49,2,7,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1082 | ||
测试周期数 | 17108 | ||
信号个数 | 2867 | ||
指令总数 | 2866 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1231000 | ||
空仓周期数 | 12612 | ||
最长连续空仓周期数 | 94 | ||
最长交易周期 | 30 | ||
标准离差 | 9894.83 | ||
标准离差率 | 1939.71% | ||
夏普比率 | 42.91 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.05 | ||
权益最大回撤 | 348500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/04/27 09:15 | ||
权益最大回撤比 | 25.74% | ||
权益最大回撤比时间 | 2018/04/27 09:15 | ||
权益最长未创新高周期数 | 6772 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/09/28 21:30 - 2018/12/20 11:29 | ||
损益最大回撤 | 348500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/04/27 09:15 | ||
损益最大回撤比 | 25.74% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/04/27 09:15 | ||
损益最长未创新高周期数 | 6772 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/09/28 21:30 - 2018/12/20 11:29 | ||
风险率 | 6.30% | ||
收益率/风险率 | 7.83 | ||
每手最大亏损 | 880.00 | ||
每手平均盈亏 | 10.20 | ||
盈利率 | 146.20% | 70.20% | 76.00% |
年化单利收益率 | 49.32% | ||
月化单利收益率 | 4.05% | ||
年化复利收益率 | 35.52% | ||
月化复利收益率 | 2.53% | ||
胜率 | 67.76% | ||
模型得分 | 47分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.02 | ||
平均盈利/平均亏损 | 0.54 | 0.80 | 0.39 |
平均盈利率/平均亏损率 | 0.56 | ||
净利润 | 731000 | 351000 | 380000 |
总盈利 | 5935000.00 | 2228000.00 | 3707000.00 |
总亏损 | 5204000.00 | 1877000.00 | 3327000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.14 | 1.19 | 1.11 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 1433 | 624 | 809 |
盈利比率 | 67.69% | 59.62% | 73.92% |
盈利次数 | 970 | 372 | 598 |
亏损次数 | 462 | 251 | 211 |
持平次数 | 1 | 1 | 0 |
平均交易周期 | 11.94 | 27.42 | 21.15 |
平均盈利交易周期 | 17.64 | 45.99 | 28.61 |
平均亏损交易周期 | 37.03 | 68.16 | 81.08 |
平均盈亏(利润) | 510.12 | 562.50 | 469.72 |
平均盈利 | 6118.56 | 5989.25 | 6199.00 |
平均亏损 | 11264.07 | 7478.09 | 15767.77 |
最大盈利 | 42000.00 | 42000.00 | 37000.00 |
最大亏损 | 44000.00 | 33000.00 | 44000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
净利润/最大亏损 | 16.61 | 10.64 | 8.64 |
最大盈利时间 | 2017/10/12 14:30 | 2017/10/12 14:30 | 2016/11/14 13:30 |
最大亏损时间 | 2017/11/01 22:45 | 2016/04/22 22:30 | 2017/11/01 22:45 |
最大持续盈利次数 | 26 | 12 | 24 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/04/06 10:45 - 2017/04/19 13:45 | ||
最大持续亏损次数 | 8 | 6 | 6 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/02/24 13:30 - 2017/03/01 11:15 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 127951.58 | ||
最大使用资金额 | 177560.00 | ||
平均资金使用率 | 14.03% | ||
最大资金使用率 | 21.49% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 137.80% | 61.80% | 68.60% |
扣除最大亏损后收益率 | 155.00% | 76.80% | 84.80% |
期间最大权益 | 1354000 | ||
期间最小权益 | 468500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 4649361000 | ||