商品期货15分钟K线短线交易策略

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KDJ指标又叫随机指标,是一种相当新颖、实用的技术分析指标,它起先用于期货市场的分析,后被广泛用于股市的中短期趋势分析,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。

随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系,根据统计学原理,通过一个特定的周期(常为9日、9周等)内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV,然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值.

本策略根据KD值交叉和均线判断开仓条件,同时有止损和止盈。

测算报告

螺纹指数 15分钟 沪铜15分钟

-------------------------------

 
名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2018/12/20 12:12:29    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2018-12-20    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2018-12-20    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.21%    
模型 沪铜15分钟    
参数 [9,49,2,7,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1082    
测试周期数 17108    
信号个数 2867    
指令总数 2866    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1231000    
空仓周期数 12612    
最长连续空仓周期数 94    
最长交易周期 30    
标准离差 9894.83    
标准离差率 1939.71%    
夏普比率 42.91    
盈亏总平均/亏损平均 0.05    
权益最大回撤 348500.00    
权益最大回撤时间 2018/04/27 09:15    
权益最大回撤比 25.74%    
权益最大回撤比时间 2018/04/27 09:15    
权益最长未创新高周期数 6772    
权益最长未创新高时间段 2017/09/28 21:30 - 2018/12/20 11:29    
损益最大回撤 348500.00    
损益最大回撤时间 2018/04/27 09:15    
损益最大回撤比 25.74%    
损益最大回撤比时间 2018/04/27 09:15    
损益最长未创新高周期数 6772    
损益最长未创新高时间段 2017/09/28 21:30 - 2018/12/20 11:29    
风险率 6.30%    
收益率/风险率 7.83    
每手最大亏损 880.00    
每手平均盈亏 10.20    
       
盈利率 146.20% 70.20% 76.00%
年化单利收益率 49.32%    
月化单利收益率 4.05%    
年化复利收益率 35.52%    
月化复利收益率 2.53%    
胜率 67.76%    
模型得分 47分    
平均盈利/权益最大回撤 0.02    
平均盈利/平均亏损 0.54 0.80 0.39
平均盈利率/平均亏损率 0.56    
净利润 731000 351000 380000
总盈利 5935000.00 2228000.00 3707000.00
总亏损 5204000.00 1877000.00 3327000.00
总盈利/总亏损 1.14 1.19 1.11
其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00
       
交易次数 1433 624 809
盈利比率 67.69% 59.62% 73.92%
盈利次数 970 372 598
亏损次数 462 251 211
持平次数 1 1 0
       
平均交易周期 11.94 27.42 21.15
平均盈利交易周期 17.64 45.99 28.61
平均亏损交易周期 37.03 68.16 81.08
平均盈亏(利润) 510.12 562.50 469.72
平均盈利 6118.56 5989.25 6199.00
平均亏损 11264.07 7478.09 15767.77
       
最大盈利 42000.00 42000.00 37000.00
最大亏损 44000.00 33000.00 44000.00
最大盈利/总盈利 0.01 0.02 0.01
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.01
净利润/最大亏损 16.61 10.64 8.64
最大盈利时间 2017/10/12 14:30 2017/10/12 14:30 2016/11/14 13:30
最大亏损时间 2017/11/01 22:45 2016/04/22 22:30 2017/11/01 22:45
       
最大持续盈利次数 26 12 24
最大持续盈利次数出现时间 2017/04/06 10:45 - 2017/04/19 13:45    
最大持续亏损次数 8 6 6
最大持续亏损次数出现时间 2017/02/24 13:30 - 2017/03/01 11:15    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 127951.58    
最大使用资金额 177560.00    
平均资金使用率 14.03%    
最大资金使用率 21.49%    
扣除最大盈利后收益率 137.80% 61.80% 68.60%
扣除最大亏损后收益率 155.00% 76.80% 84.80%
       
期间最大权益 1354000    
期间最小权益 468500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 4649361000    
       
       
       
 

 

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