国泰君安基于奇异谱分析的均线择时研究Matlab

• 2018-12-20 11:16:56
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投资种类：股指期货

投资类型：择时

持仓类型：隔夜

投资品种：IF0000

回测时间：20100101至20160410

调仓频率：1天

策略说明：此策略为趋势线择时策略，主要由回测执行部分A，调仓策略部分B，和外部因子部分C组成，其中A部分为主程序，B部分和C部分为函数体。

(1)外部因子部分C

该部分是利用多窗口的SSA趋势线组得到末端变化，从而得到看涨看跌信号signal。具体的，对窗口参数为m的趋势线SSAm，在T时刻 SSAm(T)若大于（小于）SSAm(T-1) ，就认为依据此趋势线判断市场处于上涨（下跌）趋势。看涨看跌信号signal由多个不同的窗口下的趋势线按多数原则共同决定。而该策略有两个重要的参数：

- 趋势组所包含的趋势线的数量L

- 每个趋势线窗口参数Mi(i=1,2,...,L)

为了找到多窗口SSA趋势组择时策略的特点，并确定最优参数，我们需要对L和Mi的取值进行讨论，这里对取值的讨论通过对执行文件中M向量进行改变实现，M向量即趋势组的窗口参数向量。

(2)调仓策略部分B

平仓策略：当前持多仓时，当前价格比购入成本价下跌1%时，进行平仓；当前持多仓时，看涨看跌信号signal值为-1时，进行平仓。

开仓策略：看涨看跌信号signal值为1时，买入开多仓。

 

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