1.如果开盘价小于等于一个周期前的开盘价，DTM取值为0，否则取最高价减去开盘价和开盘价减去前一个周期开盘价这两个差值中的最大值
2.如果开盘价大于等于一个周期前的开盘价，DBM取值为0，否则取开盘价减去最低价和开盘价减去前一个周期开盘价这两个差值中的最大值
3.求N个周期内的DTM的总和，求N个周期内的DBM的总和
4.如果STM大于SBM，ADTM取值为(STM-SBM)/STM，如果STM等于SBM，ADTM取值为0,如果STM小于SBM，ADTM取值为(STM-SBM)/SBM
5.求M个周期内的ADTM的简单移动平均
6当ADTM上穿ADTMMA时，做多，当ADTM下穿ADTMMA时，做空测算报告
螺纹指数 15分钟 摆动分析_ADTM
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/20 15:53:03 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-20 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-20 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.34% | ||
| 模型 | 摆动分析_ADTM | ||
| 参数 | [23,8,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1082 | ||
| 测试周期数 | 17122 | ||
| 信号个数 | 2816 | ||
| 指令总数 | 2817 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2660500 | ||
| 空仓周期数 | 10 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 9 | ||
| 最长交易周期 | 38 | ||
| 标准离差 | 14579.07 | ||
| 标准离差率 | 1900.24% | ||
| 夏普比率 | 86.07 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.09 | ||
| 权益最大回撤 | 318000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2016/08/11 11:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 46.25% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/08/11 11:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3103 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/04/21 21:45 - 2016/11/10 09:00 | ||
| 损益最大回撤 | 287000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2016/08/11 11:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 43.72% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/08/11 11:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3097 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/04/21 22:30 - 2016/11/09 22:15 | ||
| 风险率 | 26.10% | ||
| 收益率/风险率 | 5.58 | ||
| 每手最大亏损 | 1500.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 15.34 | ||
| 盈利率 | 432.10% | 300.80% | 131.30% |
| 年化单利收益率 | 145.76% | ||
| 月化单利收益率 | 11.98% | ||
| 年化复利收益率 | 75.75% | ||
| 月化复利收益率 | 4.74% | ||
| 胜率 | 46.66% | ||
| 模型得分 | 41分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.41 | 1.46 | 1.36 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.40 | ||
| 净利润 | 2160500 | 1504000 | 656500 |
| 总盈利 | 14319500.00 | 7565000.00 | 6754500.00 |
| 总亏损 | 12159000.00 | 6061000.00 | 6098000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.18 | 1.25 | 1.11 |
| 其中持仓浮盈 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 2816 | 1408 | 1408 |
| 盈利比率 | 44.46% | 45.17% | 43.75% |
| 盈利次数 | 1252 | 636 | 616 |
| 亏损次数 | 1502 | 743 | 759 |
| 持平次数 | 62 | 29 | 33 |
| 平均交易周期 | 6.08 | 12.16 | 12.16 |
| 平均盈利交易周期 | 13.68 | 26.92 | 27.80 |
| 平均亏损交易周期 | 11.40 | 23.04 | 22.56 |
| 平均盈亏(利润) | 767.22 | 1068.18 | 466.26 |
| 平均盈利 | 11437.30 | 11894.65 | 10965.10 |
| 平均亏损 | 8095.21 | 8157.47 | 8034.26 |
| 最大盈利 | 95500.00 | 91000.00 | 95500.00 |
| 最大亏损 | 75000.00 | 75000.00 | 53000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 28.81 | 20.05 | 12.39 |
| 最大盈利时间 | 2018/03/23 10:30 | 2017/08/07 11:00 | 2018/03/23 10:30 |
| 最大亏损时间 | 2016/05/09 10:00 | 2016/05/09 10:00 | 2017/10/13 21:00 |
| 最大持续盈利次数 | 7 | 7 | 8 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/02/23 23:45 - 2016/02/25 00:15 | ||
| 最大持续亏损次数 | 13 | 9 | 11 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/03/14 23:30 - 2016/03/16 13:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126792.54 | ||
| 最大使用资金额 | 177320.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.52% | ||
| 最大资金使用率 | 27.56% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 413.00% | 282.60% | 112.20% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 447.10% | 315.80% | 141.90% |
| 期间最大权益 | 2745500 | ||
| 期间最小权益 | 369500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 8895462500 | ||
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