TR:最高价与最低价做差,最高价与前一周期收盘价做差,最低价与前一周期收盘价作差,在上述三个数据中取绝对值最大者,对该最大值做N周期累加求和。
HD: 最高价与前一周期最高价做差
LD :前一周期最低价与最低价做差
如果HD>0并且HD>LD,取HD否则取0,对取值做N周期累加求和。
如果LD>0并且LD>HD,取LD否则取0,对取值做N周期累加求和。
PDI=DMP*100/TR;MDI=DMM*100/TR;
MDI与PDI差的绝对值与(MDI+PDI)*100做比值,取该比值的M个周期均值。
PDI上穿MDI买入。
当ADX回落超过前N0周期内的M0%时卖出。测算报告
螺纹指数 5分钟 摆动分析_DMI
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/21 14:44:04 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 5分钟 | ||
数据开始时间 | 2017-12-11 | ||
数据结束时间 | 2018-12-21 | ||
信号计算开始时间 | 2017-12-11 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-21 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 31.38% | ||
模型 | 摆动分析_DMI | ||
参数 | [14,6,20,20,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 376 | ||
测试周期数 | 17281 | ||
信号个数 | 871 | ||
指令总数 | 872 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1418000 | ||
空仓周期数 | 9 | ||
最长连续空仓周期数 | 8 | ||
最长交易周期 | 84 | ||
标准离差 | 13412.79 | ||
标准离差率 | 1272.61% | ||
夏普比率 | 67.43 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.14 | ||
权益最大回撤 | 333000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/03/26 22:50 | ||
权益最大回撤比 | 32.63% | ||
权益最大回撤比时间 | 2018/03/26 22:50 | ||
权益最长未创新高周期数 | 6612 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/03/07 09:55 - 2018/07/27 09:10 | ||
损益最大回撤 | 329000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/03/26 22:30 | ||
损益最大回撤比 | 32.33% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/03/26 22:30 | ||
损益最长未创新高周期数 | 6553 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2018/03/07 11:15 - 2018/07/26 11:20 | ||
风险率 | 1.00% | ||
收益率/风险率 | 178.23 | ||
每手最大亏损 | 1900.00 | ||
每手平均盈亏 | 21.08 | ||
盈利率 | 183.60% | 70.00% | 113.60% |
年化单利收益率 | 178.23% | ||
月化单利收益率 | 14.65% | ||
年化复利收益率 | 175.08% | ||
月化复利收益率 | 8.67% | ||
胜率 | 48.22% | ||
模型得分 | 50分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.03 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.44 | 1.13 | 1.90 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.51 | ||
净利润 | 918000 | 350000 | 568000 |
总盈利 | 4225500.00 | 2332500.00 | 1893000.00 |
总亏损 | 3307500.00 | 1982500.00 | 1325000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.28 | 1.18 | 1.43 |
其中持仓浮盈 | 21500.00 | 0.00 | 21500.00 |
交易次数 | 871 | 435 | 436 |
盈利比率 | 45.81% | 50.34% | 41.28% |
盈利次数 | 399 | 219 | 180 |
亏损次数 | 451 | 211 | 240 |
持平次数 | 21 | 5 | 16 |
平均交易周期 | 19.84 | 39.73 | 39.64 |
平均盈利交易周期 | 43.31 | 78.91 | 96.01 |
平均亏损交易周期 | 38.32 | 81.90 | 72.00 |
平均盈亏(利润) | 1053.96 | 804.60 | 1302.75 |
平均盈利 | 10590.23 | 10650.68 | 10516.67 |
平均亏损 | 7333.70 | 9395.73 | 5520.83 |
最大盈利 | 70500.00 | 56500.00 | 70500.00 |
最大亏损 | 95000.00 | 95000.00 | 35500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 9.66 | 3.68 | 16.00 |
最大盈利时间 | 2018/09/28 09:30 | 2018/08/17 14:40 | 2018/09/28 09:30 |
最大亏损时间 | 2018/03/23 10:00 | 2018/03/23 10:00 | 2018/07/09 22:40 |
最大持续盈利次数 | 7 | 7 | 5 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/07/10 10:35 - 2018/07/11 22:05 | ||
最大持续亏损次数 | 11 | 7 | 8 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/09/19 10:40 - 2018/09/21 11:15 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 152825.10 | ||
最大使用资金额 | 176880.00 | ||
平均资金使用率 | 15.87% | ||
最大资金使用率 | 31.70% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 169.50% | 58.70% | 99.50% |
扣除最大亏损后收益率 | 202.60% | 89.00% | 120.70% |
期间最大权益 | 1466500 | ||
期间最小权益 | 495000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 3328233000 | ||