测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/24 15:55:44 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 1分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.66% | ||
| 模型 | 股指H | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1174 | ||
| 测试周期数 | 285602 | ||
| 信号个数 | 716 | ||
| 指令总数 | 717 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 957000 | ||
| 空仓周期数 | 251455 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 5853 | ||
| 最长交易周期 | 405 | ||
| 标准离差 | 15733.25 | ||
| 标准离差率 | 1263.48% | ||
| 夏普比率 | 16.20 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
| 权益最大回撤 | 199500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/03/13 10:02 | ||
| 权益最大回撤比 | 28.38% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/03/13 10:02 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 56668 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/12/07 14:50 - 2018/08/13 14:48 | ||
| 损益最大回撤 | 179000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/03/09 13:39 | ||
| 损益最大回撤比 | 26.04% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/03/09 13:39 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 55290 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/12/12 21:00 - 2018/08/10 21:00 | ||
| 风险率 | 16.30% | ||
| 收益率/风险率 | 1.74 | ||
| 每手最大亏损 | 1150.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 24.90 | ||
| 盈利率 | 91.40% | 64.00% | 27.40% |
| 年化单利收益率 | 28.42% | ||
| 月化单利收益率 | 2.34% | ||
| 年化复利收益率 | 22.36% | ||
| 月化复利收益率 | 1.67% | ||
| 胜率 | 53.41% | ||
| 模型得分 | 46分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.12 | 1.26 | 0.96 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.13 | ||
| 净利润 | 457000 | 320000 | 137000 |
| 总盈利 | 2430500.00 | 1395500.00 | 1035000.00 |
| 总亏损 | 1973500.00 | 1075500.00 | 898000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.23 | 1.30 | 1.15 |
| 其中持仓浮盈 | -1000.00 | 0.00 | -1000.00 |
| 交易次数 | 367 | 210 | 157 |
| 盈利比率 | 51.23% | 49.52% | 53.50% |
| 盈利次数 | 188 | 104 | 84 |
| 亏损次数 | 171 | 101 | 70 |
| 持平次数 | 8 | 5 | 3 |
| 平均交易周期 | 778.21 | 1360.01 | 1819.12 |
| 平均盈利交易周期 | 1519.16 | 2746.17 | 3400.02 |
| 平均亏损交易周期 | 1670.19 | 2827.74 | 4080.03 |
| 平均盈亏(利润) | 1245.23 | 1523.81 | 872.61 |
| 平均盈利 | 12928.19 | 13418.27 | 12321.43 |
| 平均亏损 | 11540.94 | 10648.51 | 12828.57 |
| 最大盈利 | 72000.00 | 72000.00 | 56000.00 |
| 最大亏损 | 57500.00 | 57500.00 | 40000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| 净利润/最大亏损 | 7.95 | 5.57 | 3.42 |
| 最大盈利时间 | 2017/03/13 21:00 | 2017/03/13 21:00 | 2016/11/14 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2017/01/03 09:02 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 8 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/10/19 21:00 - 2017/11/06 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 7 | 7 | 6 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/03/01 21:00 - 2016/03/21 11:17 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127292.04 | ||
| 最大使用资金额 | 171920.00 | ||
| 平均资金使用率 | 19.36% | ||
| 最大资金使用率 | 27.65% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 77.00% | 49.60% | 16.20% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 102.90% | 75.50% | 35.40% |
| 期间最大权益 | 1050000 | ||
| 期间最小权益 | 418500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1162858000 | ||
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