测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/24 16:25:25 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.48% | ||
| 模型 | 雷凯投资2 | ||
| 参数 | [60,200,40,50,380,20] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1086 | ||
| 测试周期数 | 17168 | ||
| 信号个数 | 1033 | ||
| 指令总数 | 1034 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1549000 | ||
| 空仓周期数 | 3 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 1 | ||
| 最长交易周期 | 77 | ||
| 标准离差 | 24374.62 | ||
| 标准离差率 | 2397.96% | ||
| 夏普比率 | 24.95 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.08 | ||
| 权益最大回撤 | 510500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2016/07/15 21:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 75.74% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/07/15 21:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 4670 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/10/20 14:45 - 2018/08/20 13:30 | ||
| 损益最大回撤 | 485500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2016/07/15 21:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 74.41% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/07/15 21:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 4273 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/10/20 22:15 - 2018/07/26 13:30 | ||
| 风险率 | 67.30% | ||
| 收益率/风险率 | 1.05 | ||
| 每手最大亏损 | 1240.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 20.33 | ||
| 盈利率 | 209.80% | 187.10% | 22.70% |
| 年化单利收益率 | 70.51% | ||
| 月化单利收益率 | 5.80% | ||
| 年化复利收益率 | 46.23% | ||
| 月化复利收益率 | 3.17% | ||
| 胜率 | 35.08% | ||
| 模型得分 | 45分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.12 | 2.10 | 2.14 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.19 | ||
| 净利润 | 1049000 | 935500 | 113500 |
| 总盈利 | 9230000.00 | 5050500.00 | 4179500.00 |
| 总亏损 | 8181000.00 | 4115000.00 | 4066000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.13 | 1.23 | 1.03 |
| 其中持仓浮盈 | 29500.00 | 0.00 | 29500.00 |
| 交易次数 | 1032 | 516 | 516 |
| 盈利比率 | 34.50% | 36.82% | 32.17% |
| 盈利次数 | 356 | 190 | 166 |
| 亏损次数 | 670 | 325 | 345 |
| 持平次数 | 6 | 1 | 5 |
| 平均交易周期 | 16.64 | 33.27 | 33.27 |
| 平均盈利交易周期 | 48.22 | 90.36 | 103.42 |
| 平均亏损交易周期 | 25.62 | 52.82 | 49.76 |
| 平均盈亏(利润) | 1016.47 | 1812.98 | 219.96 |
| 平均盈利 | 25926.97 | 26581.58 | 25177.71 |
| 平均亏损 | 12210.45 | 12661.54 | 11785.51 |
| 最大盈利 | 140500.00 | 140500.00 | 130000.00 |
| 最大亏损 | 62000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 净利润/最大亏损 | 16.92 | 15.09 | 1.83 |
| 最大盈利时间 | 2017/09/04 09:45 | 2017/09/04 09:45 | 2018/03/26 10:30 |
| 最大亏损时间 | 2016/11/28 09:00 | 2016/05/09 09:00 | 2016/11/28 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 5 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/11/21 09:15 - 2018/12/04 09:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 13 | 10 | 21 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/05/24 09:45 - 2016/05/31 14:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126801.81 | ||
| 最大使用资金额 | 176760.00 | ||
| 平均资金使用率 | 17.54% | ||
| 最大资金使用率 | 60.63% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 181.70% | 159.00% | -3.30% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 222.20% | 199.50% | 35.10% |
| 期间最大权益 | 1593000 | ||
| 期间最小权益 | 163500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 3243524000 | ||
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