基于指数移动平均线组进行判断
策略说明:
1.计算三条指数移动平均线(AVG1, AVG2 , AVG3)；
2.通过指数移动平均线的组合来判断趋势
入场条件:
1.当AVG1向上穿过AVG2并且AVG2大于AVG3时，在下一根K线开盘处买入
2.当AVG1向下穿过AVG2并且AVG2小于AVG3时，在下一根K线开盘处卖出
出场条件:
1.AVG1下穿AVG2多头出场
2.跟踪止损测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/24 16:33:57 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.41% | ||
| 模型 | 指数移动平均线-21 (2) | ||
| 参数 | [6,12,28,4,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1086 | ||
| 测试周期数 | 17168 | ||
| 信号个数 | 880 | ||
| 指令总数 | 880 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1616000 | ||
| 空仓周期数 | 10829 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 159 | ||
| 最长交易周期 | 91 | ||
| 标准离差 | 24734.98 | ||
| 标准离差率 | 975.21% | ||
| 夏普比率 | 26.16 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.23 | ||
| 权益最大回撤 | 279500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/03/15 21:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 17.77% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/03/15 21:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 5202 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/21 10:45 - 2018/07/27 14:15 | ||
| 损益最大回撤 | 257000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/03/15 21:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 16.58% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/03/15 21:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 5020 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/21 22:15 - 2018/07/18 10:30 | ||
| 风险率 | 0.60% | ||
| 收益率/风险率 | 125.03 | ||
| 每手最大亏损 | 1370.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 50.73 | ||
| 盈利率 | 223.20% | 124.20% | 99.00% |
| 年化单利收益率 | 75.02% | ||
| 月化单利收益率 | 6.17% | ||
| 年化复利收益率 | 48.33% | ||
| 月化复利收益率 | 3.29% | ||
| 胜率 | 42.27% | ||
| 模型得分 | 55分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.08 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.01 | 1.92 | 2.13 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.15 | ||
| 净利润 | 1116000 | 621000 | 495000 |
| 总盈利 | 3881000.00 | 2126000.00 | 1755000.00 |
| 总亏损 | 2765000.00 | 1505000.00 | 1260000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.40 | 1.41 | 1.39 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 440 | 235 | 205 |
| 盈利比率 | 40.23% | 41.70% | 38.54% |
| 盈利次数 | 177 | 98 | 79 |
| 亏损次数 | 254 | 133 | 121 |
| 持平次数 | 9 | 4 | 5 |
| 平均交易周期 | 39.02 | 73.06 | 83.75 |
| 平均盈利交易周期 | 96.99 | 175.18 | 217.32 |
| 平均亏损交易周期 | 67.59 | 129.08 | 141.88 |
| 平均盈亏(利润) | 2536.36 | 2642.55 | 2414.63 |
| 平均盈利 | 21926.55 | 21693.88 | 22215.19 |
| 平均亏损 | 10885.83 | 11315.79 | 10413.22 |
| 最大盈利 | 158000.00 | 158000.00 | 133500.00 |
| 最大亏损 | 68500.00 | 53500.00 | 68500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 净利润/最大亏损 | 16.29 | 11.61 | 7.23 |
| 最大盈利时间 | 2017/08/08 10:30 | 2017/08/08 10:30 | 2018/03/26 22:00 |
| 最大亏损时间 | 2016/11/22 09:15 | 2017/11/14 22:45 | 2016/11/22 09:15 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/01/11 11:00 - 2018/01/29 14:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 7 | 9 | 11 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/10/16 11:00 - 2018/10/31 22:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126869.75 | ||
| 最大使用资金额 | 172920.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.77% | ||
| 最大资金使用率 | 17.50% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 191.60% | 92.60% | 72.30% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 236.90% | 134.90% | 112.70% |
| 期间最大权益 | 1673000 | ||
| 期间最小权益 | 497000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1404635000 | ||
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