大道至简——最高价与最低价序列均线策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/27 14:52:01 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 5分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-27 | ||
| 信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-27 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.69% | ||
| 模型 | 大道之简2 | ||
| 参数 | [20,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1177 | ||
| 测试周期数 | 57333 | ||
| 信号个数 | 3638 | ||
| 指令总数 | 3639 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2277500 | ||
| 空仓周期数 | 49 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 48 | ||
| 最长交易周期 | 180 | ||
| 标准离差 | 13360.26 | ||
| 标准离差率 | 2734.44% | ||
| 夏普比率 | 74.09 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.08 | ||
| 权益最大回撤 | 375500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/11/29 10:35 | ||
| 权益最大回撤比 | 27.19% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/03/20 13:35 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 8957 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2015/10/13 14:25 - 2016/03/04 23:05 | ||
| 损益最大回撤 | 344500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/11/29 10:10 | ||
| 损益最大回撤比 | 25.55% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/03/20 13:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 8903 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2015/10/13 14:40 - 2016/03/04 10:50 | ||
| 风险率 | 15.30% | ||
| 收益率/风险率 | 7.21 | ||
| 每手最大亏损 | 970.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 9.77 | ||
| 盈利率 | 355.50% | 255.90% | 99.60% |
| 年化单利收益率 | 110.24% | ||
| 月化单利收益率 | 9.06% | ||
| 年化复利收益率 | 60.03% | ||
| 月化复利收益率 | 3.94% | ||
| 胜率 | 34.33% | ||
| 模型得分 | 47分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.29 | 2.27 | 2.30 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.31 | ||
| 净利润 | 1777500 | 1279500 | 498000 |
| 总盈利 | 15634000.00 | 8152000.00 | 7482000.00 |
| 总亏损 | 13856500.00 | 6872500.00 | 6984000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.13 | 1.19 | 1.07 |
| 其中持仓浮盈 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 |
| 交易次数 | 3638 | 1819 | 1819 |
| 盈利比率 | 32.41% | 33.64% | 31.17% |
| 盈利次数 | 1179 | 612 | 567 |
| 亏损次数 | 2389 | 1173 | 1216 |
| 持平次数 | 70 | 34 | 36 |
| 平均交易周期 | 15.76 | 31.52 | 31.52 |
| 平均盈利交易周期 | 48.63 | 93.68 | 101.12 |
| 平均亏损交易周期 | 24.00 | 48.88 | 47.15 |
| 平均盈亏(利润) | 488.59 | 703.41 | 273.78 |
| 平均盈利 | 13260.39 | 13320.26 | 13195.77 |
| 平均亏损 | 5800.13 | 5858.91 | 5743.42 |
| 最大盈利 | 110500.00 | 104500.00 | 110500.00 |
| 最大亏损 | 48500.00 | 48500.00 | 33500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 净利润/最大亏损 | 36.65 | 26.38 | 14.87 |
| 最大盈利时间 | 2018/03/23 14:50 | 2017/05/22 10:50 | 2018/03/23 14:50 |
| 最大亏损时间 | 2016/05/09 09:00 | 2016/05/09 09:00 | 2017/01/03 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 6 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/03/30 00:20 - 2016/04/01 00:40 | ||
| 最大持续亏损次数 | 15 | 13 | 20 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/03/16 22:00 - 2017/03/17 22:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 121276.93 | ||
| 最大使用资金额 | 176840.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.37% | ||
| 最大资金使用率 | 17.19% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 333.40% | 235.00% | 77.50% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 365.20% | 265.60% | 106.30% |
| 期间最大权益 | 2309500 | ||
| 期间最小权益 | 423500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 11111524500 | ||
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