布林通道与CCI通道组合
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/28 14:02:10 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 5分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.66% | ||
| 模型 | 通道组合- | ||
| 参数 | [26,26,2,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1178 | ||
| 测试周期数 | 57392 | ||
| 信号个数 | 3492 | ||
| 指令总数 | 3492 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1895000 | ||
| 空仓周期数 | 18427 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 81 | ||
| 最长交易周期 | 198 | ||
| 标准离差 | 16375.33 | ||
| 标准离差率 | 2049.56% | ||
| 夏普比率 | 47.42 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.10 | ||
| 权益最大回撤 | 427500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/11/29 10:35 | ||
| 权益最大回撤比 | 23.07% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/11/29 10:35 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 22906 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/07/13 14:55 - 2018/11/26 13:30 | ||
| 损益最大回撤 | 405500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/11/28 21:40 | ||
| 损益最大回撤比 | 22.05% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/11/28 21:40 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 22817 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/07/13 21:10 - 2018/11/23 09:50 | ||
| 风险率 | 6.80% | ||
| 收益率/风险率 | 12.71 | ||
| 每手最大亏损 | 760.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 15.98 | ||
| 盈利率 | 279.00% | 190.50% | 88.50% |
| 年化单利收益率 | 86.45% | ||
| 月化单利收益率 | 7.11% | ||
| 年化复利收益率 | 51.11% | ||
| 月化复利收益率 | 3.45% | ||
| 胜率 | 38.09% | ||
| 模型得分 | 51分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.01 | 2.05 | 1.97 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.11 | ||
| 净利润 | 1395000 | 952500 | 442500 |
| 总盈利 | 9730500.00 | 5114000.00 | 4616500.00 |
| 总亏损 | 8335500.00 | 4161500.00 | 4174000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.17 | 1.23 | 1.11 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 1746 | 873 | 873 |
| 盈利比率 | 35.97% | 36.66% | 35.28% |
| 盈利次数 | 628 | 320 | 308 |
| 亏损次数 | 1081 | 533 | 548 |
| 持平次数 | 37 | 20 | 17 |
| 平均交易周期 | 32.87 | 65.74 | 65.74 |
| 平均盈利交易周期 | 91.39 | 179.35 | 186.34 |
| 平均亏损交易周期 | 53.09 | 107.68 | 104.73 |
| 平均盈亏(利润) | 798.97 | 1091.07 | 506.87 |
| 平均盈利 | 15494.43 | 15981.25 | 14988.64 |
| 平均亏损 | 7710.92 | 7807.69 | 7616.79 |
| 最大盈利 | 108000.00 | 108000.00 | 103000.00 |
| 最大亏损 | 38000.00 | 38000.00 | 36500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 36.71 | 25.07 | 12.12 |
| 最大盈利时间 | 2017/10/16 09:00 | 2017/10/16 09:00 | 2018/03/23 14:40 |
| 最大亏损时间 | 2016/05/03 09:00 | 2016/05/03 09:00 | 2017/03/13 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 6 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/07/25 14:30 - 2018/07/30 11:15 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 18 | 13 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/09/15 09:35 - 2017/09/19 13:50 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 121284.42 | ||
| 最大使用资金额 | 176480.00 | ||
| 平均资金使用率 | 10.24% | ||
| 最大资金使用率 | 15.30% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 257.40% | 168.90% | 67.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 286.60% | 198.10% | 95.80% |
| 期间最大权益 | 1941500 | ||
| 期间最小权益 | 466000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 5339548000 | ||
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