真实波动率计算（昨日最高价-最低价）*0.2+（前2日最高价-最低价）*0.3+（前3日最高价-最低价）*0.5;
当期K线最高价-最低价与波动率相比，超过或低于一定比例则开仓
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/02 15:41:55 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-2 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-2 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.43% | ||
| 模型 | XB_小波段智能策略 | ||
| 参数 | [5,120,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1095 | ||
| 测试周期数 | 17275 | ||
| 信号个数 | 1875 | ||
| 指令总数 | 1876 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1151000 | ||
| 空仓周期数 | 1677 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 9 | ||
| 最长交易周期 | 92 | ||
| 标准离差 | 24202.40 | ||
| 标准离差率 | 3487.23% | ||
| 夏普比率 | 15.53 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.05 | ||
| 权益最大回撤 | 573500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/11/30 22:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 35.57% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/06/02 14:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 5439 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 13:30 - 2018/07/27 22:45 | ||
| 损益最大回撤 | 531500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/11/26 14:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 32.89% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/06/01 14:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 5347 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 14:45 - 2018/07/24 10:00 | ||
| 风险率 | 6.50% | ||
| 收益率/风险率 | 6.68 | ||
| 每手最大亏损 | 1560.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 13.88 | ||
| 盈利率 | 130.20% | 153.50% | -23.30% |
| 年化单利收益率 | 43.40% | ||
| 月化单利收益率 | 3.57% | ||
| 年化复利收益率 | 32.04% | ||
| 月化复利收益率 | 2.31% | ||
| 胜率 | 39.77% | ||
| 模型得分 | 36分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.69 | 1.60 | 2.01 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.81 | ||
| 净利润 | 651000 | 767500 | -116500 |
| 总盈利 | 8145500.00 | 7909000.00 | 236500.00 |
| 总亏损 | 7494500.00 | 7141500.00 | 353000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.09 | 1.11 | 0.67 |
| 其中持仓浮盈 | -9500.00 | -9500.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 938 | 838 | 100 |
| 盈利比率 | 38.81% | 40.45% | 25.00% |
| 盈利次数 | 364 | 339 | 25 |
| 亏损次数 | 565 | 490 | 75 |
| 持平次数 | 9 | 9 | 0 |
| 平均交易周期 | 18.42 | 20.61 | 172.75 |
| 平均盈利交易周期 | 47.46 | 50.96 | 691.00 |
| 平均亏损交易周期 | 30.58 | 35.26 | 230.33 |
| 平均盈亏(利润) | 694.03 | 915.87 | -1165.00 |
| 平均盈利 | 22377.75 | 23330.38 | 9460.00 |
| 平均亏损 | 13264.60 | 14574.49 | 4706.67 |
| 最大盈利 | 134000.00 | 134000.00 | 48500.00 |
| 最大亏损 | 78000.00 | 78000.00 | 27000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.02 | 0.21 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| 净利润/最大亏损 | 8.35 | 9.84 | -4.31 |
| 最大盈利时间 | 2017/08/07 14:45 | 2017/08/07 14:45 | 2016/11/15 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2016/11/14 13:30 | 2016/11/14 13:30 | 2017/08/23 21:15 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 3 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/11/08 14:45 - 2017/11/14 22:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 10 | 14 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/04/06 22:45 - 2017/04/13 14:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126140.36 | ||
| 最大使用资金额 | 176360.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.06% | ||
| 最大资金使用率 | 14.97% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 103.40% | 126.70% | -33.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 145.80% | 169.10% | -17.90% |
| 期间最大权益 | 1703500 | ||
| 期间最小权益 | 467500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2981572000 | ||
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