波动性突破策略

.XTRD

资源格式

2461

浏览次数

885B

资源大小

59

下载数量

20

宽币价格

真实波动率计算(昨日最高价-最低价)*0.2+(前2日最高价-最低价)*0.3+(前3日最高价-最低价)*0.5;

当期K线最高价-最低价与波动率相比,超过或低于一定比例则开仓

测算报告
-------------------------------

 
名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2019/01/02 15:41:55    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2019-1-2    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2019-1-2    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.43%    
模型 XB_小波段智能策略    
参数 [5,120,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1095    
测试周期数 17275    
信号个数 1875    
指令总数 1876    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1151000    
空仓周期数 1677    
最长连续空仓周期数 9    
最长交易周期 92    
标准离差 24202.40    
标准离差率 3487.23%    
夏普比率 15.53    
盈亏总平均/亏损平均 0.05    
权益最大回撤 573500.00    
权益最大回撤时间 2018/11/30 22:15    
权益最大回撤比 35.57%    
权益最大回撤比时间 2016/06/02 14:30    
权益最长未创新高周期数 5439    
权益最长未创新高时间段 2017/08/07 13:30 - 2018/07/27 22:45    
损益最大回撤 531500.00    
损益最大回撤时间 2018/11/26 14:45    
损益最大回撤比 32.89%    
损益最大回撤比时间 2016/06/01 14:15    
损益最长未创新高周期数 5347    
损益最长未创新高时间段 2017/08/07 14:45 - 2018/07/24 10:00    
风险率 6.50%    
收益率/风险率 6.68    
每手最大亏损 1560.00    
每手平均盈亏 13.88    
       
盈利率 130.20% 153.50% -23.30%
年化单利收益率 43.40%    
月化单利收益率 3.57%    
年化复利收益率 32.04%    
月化复利收益率 2.31%    
胜率 39.77%    
模型得分 36分    
平均盈利/权益最大回撤 0.04    
平均盈利/平均亏损 1.69 1.60 2.01
平均盈利率/平均亏损率 1.81    
净利润 651000 767500 -116500
总盈利 8145500.00 7909000.00 236500.00
总亏损 7494500.00 7141500.00 353000.00
总盈利/总亏损 1.09 1.11 0.67
其中持仓浮盈 -9500.00 -9500.00 0.00
       
交易次数 938 838 100
盈利比率 38.81% 40.45% 25.00%
盈利次数 364 339 25
亏损次数 565 490 75
持平次数 9 9 0
       
平均交易周期 18.42 20.61 172.75
平均盈利交易周期 47.46 50.96 691.00
平均亏损交易周期 30.58 35.26 230.33
平均盈亏(利润) 694.03 915.87 -1165.00
平均盈利 22377.75 23330.38 9460.00
平均亏损 13264.60 14574.49 4706.67
       
最大盈利 134000.00 134000.00 48500.00
最大亏损 78000.00 78000.00 27000.00
最大盈利/总盈利 0.02 0.02 0.21
最大亏损/总亏损 0.01 0.01 0.08
净利润/最大亏损 8.35 9.84 -4.31
最大盈利时间 2017/08/07 14:45 2017/08/07 14:45 2016/11/15 21:00
最大亏损时间 2016/11/14 13:30 2016/11/14 13:30 2017/08/23 21:15
       
最大持续盈利次数 5 5 3
最大持续盈利次数出现时间 2017/11/08 14:45 - 2017/11/14 22:30    
最大持续亏损次数 9 10 14
最大持续亏损次数出现时间 2017/04/06 22:45 - 2017/04/13 14:30    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 126140.36    
最大使用资金额 176360.00    
平均资金使用率 11.06%    
最大资金使用率 14.97%    
扣除最大盈利后收益率 103.40% 126.70% -33.00%
扣除最大亏损后收益率 145.80% 169.10% -17.90%
       
期间最大权益 1703500    
期间最小权益 467500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 2981572000    
       
       
       
 

 

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
本站所有内容均来自网友上传和网络搜集,版权归原作者所有。如有侵权,请联系我们删除
如果觉得资源对你有用,请随意赞赏收藏
642997367 wjs51898 414536841 229060128 4人赞赏收藏
相关推荐
登录后评论
Copyright © 2019 宽客在线