测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/02 18:15:19 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-2 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-2 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.21% | ||
| 模型 | 全自动模型_PTA15分钟 | ||
| 参数 | [9,46,2,6,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1095 | ||
| 测试周期数 | 17275 | ||
| 信号个数 | 3018 | ||
| 指令总数 | 3018 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1420500 | ||
| 空仓周期数 | 12871 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 94 | ||
| 最长交易周期 | 25 | ||
| 标准离差 | 9604.29 | ||
| 标准离差率 | 1574.46% | ||
| 夏普比率 | 55.33 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.06 | ||
| 权益最大回撤 | 305500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/04/27 09:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 20.43% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/04/27 09:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 6939 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/09/28 21:30 - 2019/01/02 14:45 | ||
| 损益最大回撤 | 305500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/04/27 09:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 20.43% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/04/27 09:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 6939 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/09/28 21:30 - 2019/01/02 14:45 | ||
| 风险率 | 1.10% | ||
| 收益率/风险率 | 55.79 | ||
| 每手最大亏损 | 880.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 12.20 | ||
| 盈利率 | 184.10% | 70.20% | 113.90% |
| 年化单利收益率 | 61.37% | ||
| 月化单利收益率 | 5.04% | ||
| 年化复利收益率 | 41.63% | ||
| 月化复利收益率 | 2.90% | ||
| 胜率 | 66.73% | ||
| 模型得分 | 47分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.02 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 0.59 | 0.88 | 0.41 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 0.61 | ||
| 净利润 | 920500 | 351000 | 569500 |
| 总盈利 | 6146000.00 | 2333500.00 | 3812500.00 |
| 总亏损 | 5225500.00 | 1982500.00 | 3243000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 1509 | 664 | 845 |
| 盈利比率 | 66.60% | 57.08% | 74.08% |
| 盈利次数 | 1005 | 379 | 626 |
| 亏损次数 | 502 | 283 | 219 |
| 持平次数 | 2 | 2 | 0 |
| 平均交易周期 | 11.45 | 26.02 | 20.44 |
| 平均盈利交易周期 | 17.19 | 45.58 | 27.60 |
| 平均亏损交易周期 | 34.41 | 61.04 | 78.88 |
| 平均盈亏(利润) | 610.01 | 528.61 | 673.96 |
| 平均盈利 | 6115.42 | 6156.99 | 6090.26 |
| 平均亏损 | 10409.36 | 7005.30 | 14808.22 |
| 最大盈利 | 42000.00 | 42000.00 | 37000.00 |
| 最大亏损 | 44000.00 | 33000.00 | 44000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 20.92 | 10.64 | 12.94 |
| 最大盈利时间 | 2017/10/12 14:30 | 2017/10/12 14:30 | 2016/11/14 13:30 |
| 最大亏损时间 | 2017/11/01 22:45 | 2016/04/22 22:30 | 2017/11/01 22:45 |
| 最大持续盈利次数 | 25 | 8 | 26 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/04/06 10:45 - 2017/04/19 13:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 7 | 6 | 6 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/02/24 13:30 - 2017/03/01 11:15 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 128710.96 | ||
| 最大使用资金额 | 177560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 12.66% | ||
| 最大资金使用率 | 19.37% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 175.70% | 61.80% | 106.50% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 192.90% | 76.80% | 122.70% |
| 期间最大权益 | 1495500 | ||
| 期间最小权益 | 494500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 4897089500 | ||
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