均线差分交易策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/07 14:15:54 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-7 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-7 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.41% | ||
模型 | K线形态_趋势16 | ||
参数 | [33,60,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1100 | ||
测试周期数 | 17341 | ||
信号个数 | 2593 | ||
指令总数 | 2594 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2395000 | ||
空仓周期数 | 3 | ||
最长连续空仓周期数 | 2 | ||
最长交易周期 | 48 | ||
标准离差 | 15566.21 | ||
标准离差率 | 2129.98% | ||
夏普比率 | 70.13 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.10 | ||
权益最大回撤 | 350000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/09/27 11:15 | ||
权益最大回撤比 | 28.31% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/02/24 09:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 1817 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/08/28 21:45 - 2017/12/25 09:45 | ||
损益最大回撤 | 337000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/09/27 11:15 | ||
损益最大回撤比 | 27.55% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/02/24 09:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 1802 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/28 22:00 - 2017/12/22 14:15 | ||
风险率 | 3.30% | ||
收益率/风险率 | 38.11 | ||
每手最大亏损 | 1240.00 | ||
每手平均盈亏 | 14.62 | ||
盈利率 | 379.00% | 273.90% | 105.10% |
年化单利收益率 | 125.76% | ||
月化单利收益率 | 10.34% | ||
年化复利收益率 | 68.17% | ||
月化复利收益率 | 4.36% | ||
胜率 | 37.22% | ||
模型得分 | 46分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.06 | 2.09 | 2.02 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.08 | ||
净利润 | 1895000 | 1369500 | 525500 |
总盈利 | 14118500.00 | 7398500.00 | 6720000.00 |
总亏损 | 12223500.00 | 6029000.00 | 6194500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.16 | 1.23 | 1.08 |
其中持仓浮盈 | -5000.00 | 0.00 | -5000.00 |
交易次数 | 2593 | 1296 | 1297 |
盈利比率 | 35.29% | 36.19% | 34.39% |
盈利次数 | 915 | 469 | 446 |
亏损次数 | 1628 | 798 | 830 |
持平次数 | 50 | 29 | 21 |
平均交易周期 | 6.69 | 13.38 | 13.37 |
平均盈利交易周期 | 18.95 | 36.97 | 38.88 |
平均亏损交易周期 | 10.65 | 21.73 | 20.89 |
平均盈亏(利润) | 730.81 | 1056.71 | 405.17 |
平均盈利 | 15430.05 | 15775.05 | 15067.26 |
平均亏损 | 7508.29 | 7555.14 | 7463.25 |
最大盈利 | 111500.00 | 102500.00 | 111500.00 |
最大亏损 | 62000.00 | 62000.00 | 60000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
净利润/最大亏损 | 30.56 | 22.09 | 8.76 |
最大盈利时间 | 2016/11/29 22:00 | 2017/02/27 10:45 | 2016/11/29 22:00 |
最大亏损时间 | 2016/05/09 09:00 | 2016/05/09 09:00 | 2016/03/07 21:00 |
最大持续盈利次数 | 6 | 6 | 8 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/12 14:45 - 2016/09/20 09:15 | ||
最大持续亏损次数 | 14 | 13 | 11 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/08/09 21:15 - 2016/08/12 10:30 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126927.55 | ||
最大使用资金额 | 176760.00 | ||
平均资金使用率 | 10.98% | ||
最大资金使用率 | 17.80% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 356.70% | 253.40% | 82.80% |
扣除最大亏损后收益率 | 391.40% | 286.30% | 117.10% |
期间最大权益 | 2443000 | ||
期间最小权益 | 483500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 8221620000 | ||