均线差分交易策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/07 14:15:54 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-7 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-7 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.41% | ||
| 模型 | K线形态_趋势16 | ||
| 参数 | [33,60,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1100 | ||
| 测试周期数 | 17341 | ||
| 信号个数 | 2593 | ||
| 指令总数 | 2594 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2395000 | ||
| 空仓周期数 | 3 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 2 | ||
| 最长交易周期 | 48 | ||
| 标准离差 | 15566.21 | ||
| 标准离差率 | 2129.98% | ||
| 夏普比率 | 70.13 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.10 | ||
| 权益最大回撤 | 350000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/09/27 11:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 28.31% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/02/24 09:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 1817 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/28 21:45 - 2017/12/25 09:45 | ||
| 损益最大回撤 | 337000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/09/27 11:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 27.55% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/02/24 09:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 1802 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/28 22:00 - 2017/12/22 14:15 | ||
| 风险率 | 3.30% | ||
| 收益率/风险率 | 38.11 | ||
| 每手最大亏损 | 1240.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 14.62 | ||
| 盈利率 | 379.00% | 273.90% | 105.10% |
| 年化单利收益率 | 125.76% | ||
| 月化单利收益率 | 10.34% | ||
| 年化复利收益率 | 68.17% | ||
| 月化复利收益率 | 4.36% | ||
| 胜率 | 37.22% | ||
| 模型得分 | 46分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.06 | 2.09 | 2.02 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.08 | ||
| 净利润 | 1895000 | 1369500 | 525500 |
| 总盈利 | 14118500.00 | 7398500.00 | 6720000.00 |
| 总亏损 | 12223500.00 | 6029000.00 | 6194500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.16 | 1.23 | 1.08 |
| 其中持仓浮盈 | -5000.00 | 0.00 | -5000.00 |
| 交易次数 | 2593 | 1296 | 1297 |
| 盈利比率 | 35.29% | 36.19% | 34.39% |
| 盈利次数 | 915 | 469 | 446 |
| 亏损次数 | 1628 | 798 | 830 |
| 持平次数 | 50 | 29 | 21 |
| 平均交易周期 | 6.69 | 13.38 | 13.37 |
| 平均盈利交易周期 | 18.95 | 36.97 | 38.88 |
| 平均亏损交易周期 | 10.65 | 21.73 | 20.89 |
| 平均盈亏(利润) | 730.81 | 1056.71 | 405.17 |
| 平均盈利 | 15430.05 | 15775.05 | 15067.26 |
| 平均亏损 | 7508.29 | 7555.14 | 7463.25 |
| 最大盈利 | 111500.00 | 102500.00 | 111500.00 |
| 最大亏损 | 62000.00 | 62000.00 | 60000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 30.56 | 22.09 | 8.76 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/29 22:00 | 2017/02/27 10:45 | 2016/11/29 22:00 |
| 最大亏损时间 | 2016/05/09 09:00 | 2016/05/09 09:00 | 2016/03/07 21:00 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 6 | 8 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/12 14:45 - 2016/09/20 09:15 | ||
| 最大持续亏损次数 | 14 | 13 | 11 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/08/09 21:15 - 2016/08/12 10:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126927.55 | ||
| 最大使用资金额 | 176760.00 | ||
| 平均资金使用率 | 10.98% | ||
| 最大资金使用率 | 17.80% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 356.70% | 253.40% | 82.80% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 391.40% | 286.30% | 117.10% |
| 期间最大权益 | 2443000 | ||
| 期间最小权益 | 483500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 8221620000 | ||
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