5均线趋势策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/08 14:16:03 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 信号计算开始时间 | 2019-1-2 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 27.01% | ||
| 模型 | AAA8 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 7 | ||
| 测试周期数 | 104 | ||
| 信号个数 | 16 | ||
| 指令总数 | 16 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 521000 | ||
| 空仓周期数 | 76 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 24 | ||
| 最长交易周期 | 8 | ||
| 标准离差 | 3452.81 | ||
| 标准离差率 | 131.54% | ||
| 夏普比率 | 43.92 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 1.75 | ||
| 权益最大回撤 | 12000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2019/01/07 10:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 2.29% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2019/01/07 10:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 53 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2019/01/02 10:45 - 2019/01/04 14:30 | ||
| 损益最大回撤 | 2500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2019/01/02 14:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 0.49% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2019/01/02 14:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 21 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2019/01/03 14:45 - 2019/01/04 14:15 | ||
| 风险率 | 1.20% | ||
| 收益率/风险率 | 182.50 | ||
| 每手最大亏损 | 50.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 52.50 | ||
| 盈利率 | 4.20% | 3.30% | 0.90% |
| 年化单利收益率 | 219.00% | ||
| 月化单利收益率 | 18.00% | ||
| 年化复利收益率 | -- | ||
| 月化复利收益率 | 19.28% | ||
| 胜率 | 62.50% | ||
| 模型得分 | 78分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.42 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 3.40 | 4.63 | 2.80 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 3.41 | ||
| 净利润 | 21000 | 16500 | 4500 |
| 总盈利 | 25500.00 | 18500.00 | 7000.00 |
| 总亏损 | 4500.00 | 2000.00 | 2500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 5.67 | 9.25 | 2.80 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 8 | 6 | 2 |
| 盈利比率 | 62.50% | 66.67% | 50.00% |
| 盈利次数 | 5 | 4 | 1 |
| 亏损次数 | 3 | 2 | 1 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 13.00 | 17.33 | 52.00 |
| 平均盈利交易周期 | 20.80 | 26.00 | 104.00 |
| 平均亏损交易周期 | 34.67 | 52.00 | 104.00 |
| 平均盈亏(利润) | 2625.00 | 2750.00 | 2250.00 |
| 平均盈利 | 5100.00 | 4625.00 | 7000.00 |
| 平均亏损 | 1500.00 | 1000.00 | 2500.00 |
| 最大盈利 | 7000.00 | 6000.00 | 7000.00 |
| 最大亏损 | 2500.00 | 1500.00 | 2500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.27 | 0.32 | 1.00 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.56 | 0.75 | 1.00 |
| 净利润/最大亏损 | 8.40 | 11.00 | 1.80 |
| 最大盈利时间 | 2019/01/02 11:17 | 2019/01/04 14:55 | 2019/01/02 11:17 |
| 最大亏损时间 | 2019/01/02 14:00 | 2019/01/04 14:23 | 2019/01/02 14:00 |
| 最大持续盈利次数 | 2 | 2 | 1 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2019/01/04 14:55 - 2019/01/07 09:55 | ||
| 最大持续亏损次数 | 1 | 1 | 1 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2019/01/02 14:00 - 2019/01/02 14:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 137337.14 | ||
| 最大使用资金额 | 139480.00 | ||
| 平均资金使用率 | 26.93% | ||
| 最大资金使用率 | 27.34% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 2.80% | 2.10% | -0.50% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 4.70% | 3.60% | 1.40% |
| 期间最大权益 | 523500 | ||
| 期间最小权益 | 494000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 27497000 | ||
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