包含指标：乖离率、RSI、WR、KDJ、VMA等
测算报告
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/10 15:37:32 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 1小时 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 初始资金比例 | 14.07% | ||
| 模型 | XB_多指标多形态资金管理 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1103 | ||
| 测试周期数 | 5276 | ||
| 信号个数 | 690 | ||
| 指令总数 | 690 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 31040 | ||
| 空仓周期数 | 4405 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 76 | ||
| 最长交易周期 | 8 | ||
| 标准离差 | 16969.91 | ||
| 标准离差率 | -1248.43% | ||
| 夏普比率 | -15.90 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | -0.12 | ||
| 权益最大回撤 | 549260.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2019/01/04 14:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 95.19% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2019/01/04 14:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 4630 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/04/21 21:00 - 2019/01/10 14:00 | ||
| 损益最大回撤 | 548880.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/12/20 21:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 95.13% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/12/20 21:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 4630 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/04/21 21:00 - 2019/01/10 14:00 | ||
| 风险率 | 94.45% | ||
| 收益率/风险率 | -0.33 | ||
| 每手最大亏损 | 1150.00 | ||
| 每手平均盈亏 | -31.54 | ||
| 盈利率 | -93.79% | -34.68% | -59.12% |
| 年化单利收益率 | -31.04% | ||
| 月化单利收益率 | -2.55% | ||
| 年化复利收益率 | -60.14% | ||
| 月化复利收益率 | -7.28% | ||
| 胜率 | 45.80% | ||
| 模型得分 | 22分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.02 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 0.94 | 0.83 | 1.05 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 0.98 | ||
| 净利润 | -468960 | -173380 | -295580 |
| 总盈利 | 1706710.00 | 773550.00 | 933160.00 |
| 总亏损 | 2175670.00 | 946930.00 | 1228740.00 |
| 总盈利/总亏损 | 0.78 | 0.82 | 0.76 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 345 | 157 | 188 |
| 盈利比率 | 45.22% | 49.68% | 41.49% |
| 盈利次数 | 156 | 78 | 78 |
| 亏损次数 | 187 | 79 | 108 |
| 持平次数 | 2 | 0 | 2 |
| 平均交易周期 | 15.29 | 33.61 | 28.06 |
| 平均盈利交易周期 | 33.82 | 67.64 | 67.64 |
| 平均亏损交易周期 | 28.21 | 66.78 | 48.85 |
| 平均盈亏(利润) | -1359.30 | -1104.33 | -1572.23 |
| 平均盈利 | 10940.45 | 9917.31 | 11963.59 |
| 平均亏损 | 11634.60 | 11986.46 | 11377.22 |
| 最大盈利 | 108500.00 | 54000.00 | 108500.00 |
| 最大亏损 | 57500.00 | 45500.00 | 57500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 净利润/最大亏损 | -8.16 | -3.81 | -5.14 |
| 最大盈利时间 | 2017/02/03 21:00 | 2017/04/05 13:00 | 2017/02/03 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2016/11/09 21:00 | 2017/09/21 21:00 | 2016/11/09 21:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/08/15 21:00 - 2017/08/23 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 7 | 7 | 8 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/03/05 21:00 - 2018/03/23 21:00 | ||
| 平均持仓手数 | 43 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 107942.81 | ||
| 最大使用资金额 | 162880.00 | ||
| 平均资金使用率 | 52.91% | ||
| 最大资金使用率 | 100.00% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | -115.49% | -45.48% | -80.82% |
| 扣除最大亏损后收益率 | -82.29% | -25.58% | -47.62% |
| 期间最大权益 | 577000 | ||
| 期间最小权益 | 27740 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 928928480 | ||
5人赞赏收藏
