商品期货突破限价止损策略
测算报告
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/10 15:48:16 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 初始资金比例 | 0.56% | ||
| 模型 | XB_突破限价止损策略 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1103 | ||
| 测试周期数 | 17413 | ||
| 信号个数 | 624 | ||
| 指令总数 | 624 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 521700 | ||
| 空仓周期数 | 12058 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 256 | ||
| 最长交易周期 | 46 | ||
| 标准离差 | 992.67 | ||
| 标准离差率 | 1427.25% | ||
| 夏普比率 | 12.58 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.10 | ||
| 权益最大回撤 | 13480.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/04/13 14:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 2.57% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/04/13 14:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 6835 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/10/20 14:45 - 2019/01/10 14:45 | ||
| 损益最大回撤 | 12000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/03/29 22:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 2.28% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/03/29 22:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 7509 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/09/01 22:45 - 2019/01/10 14:45 | ||
| 风险率 | 0.00% | ||
| 收益率/风险率 | ∞ | ||
| 每手最大亏损 | 2390.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 34.78 | ||
| 盈利率 | 4.34% | 4.34% | 0.00% |
| 年化单利收益率 | 1.44% | ||
| 月化单利收益率 | 0.12% | ||
| 年化复利收益率 | 1.42% | ||
| 月化复利收益率 | 0.12% | ||
| 胜率 | 54.81% | ||
| 模型得分 | 56分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.04 | 1.04 | ∞ |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.04 | ||
| 净利润 | 21700 | 21700 | 0 |
| 总盈利 | 120960.00 | 120960.00 | 0.00 |
| 总亏损 | 99260.00 | 99260.00 | 0.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.22 | 1.22 | ∞ |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 312 | 312 | 0 |
| 盈利比率 | 53.21% | 53.21% | 0.00% |
| 盈利次数 | 166 | 166 | 0 |
| 亏损次数 | 141 | 141 | 0 |
| 持平次数 | 5 | 5 | 0 |
| 平均交易周期 | 55.81 | 55.81 | 0.00 |
| 平均盈利交易周期 | 104.90 | 104.90 | 0.00 |
| 平均亏损交易周期 | 123.50 | 123.50 | 0.00 |
| 平均盈亏(利润) | 69.55 | 69.55 | 0.00 |
| 平均盈利 | 728.67 | 728.67 | 0.00 |
| 平均亏损 | 703.97 | 703.97 | 0.00 |
| 最大盈利 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 |
| 最大亏损 | 4780.00 | 4780.00 | 0.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.03 | ∞ |
| 最大亏损/总亏损 | 0.05 | 0.05 | ∞ |
| 净利润/最大亏损 | 4.54 | 4.54 | ∞ |
| 最大盈利时间 | 2017/09/01 22:45 | 2017/09/01 22:45 | -- |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 14:45 | 2017/02/03 14:45 | -- |
| 最大持续盈利次数 | 7 | 7 | 0 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/11/24 22:45 - 2016/12/07 22:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 7 | 7 | 0 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/02/26 22:45 - 2018/03/29 22:45 | ||
| 平均持仓手数 | 2 | ||
| 最大持仓手数 | 2 | ||
| 平均使用资金额 | 5092.02 | ||
| 最大使用资金额 | 7068.80 | ||
| 平均资金使用率 | 0.98% | ||
| 最大资金使用率 | 1.35% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 3.54% | 3.54% | 0.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 5.30% | 5.30% | 0.00% |
| 期间最大权益 | 528000 | ||
| 期间最小权益 | 500000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 40446180 | ||
4人赞赏收藏
