固定价格止盈止损突破策略，类网格
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/10 15:51:29 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.21% | ||
| 模型 | XB_橡胶1分钟周期 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1103 | ||
| 测试周期数 | 17413 | ||
| 信号个数 | 1794 | ||
| 指令总数 | 1795 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1420000 | ||
| 空仓周期数 | 680 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 24 | ||
| 最长交易周期 | 116 | ||
| 标准离差 | 21114.59 | ||
| 标准离差率 | 2939.98% | ||
| 夏普比率 | 25.06 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.04 | ||
| 权益最大回撤 | 462000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/02/09 14:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 42.82% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/02/09 14:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3893 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/05/03 22:30 - 2019/01/10 14:45 | ||
| 损益最大回撤 | 416000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/02/09 14:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 40.12% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/02/09 14:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3903 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/05/03 14:00 - 2019/01/10 14:45 | ||
| 风险率 | 9.20% | ||
| 收益率/风险率 | 6.62 | ||
| 每手最大亏损 | 2600.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 14.36 | ||
| 盈利率 | 184.00% | 192.60% | -8.60% |
| 年化单利收益率 | 60.89% | ||
| 月化单利收益率 | 5.00% | ||
| 年化复利收益率 | 41.26% | ||
| 月化复利收益率 | 2.88% | ||
| 胜率 | 54.72% | ||
| 模型得分 | 36分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.03 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 0.95 | ||
| 净利润 | 920000 | 963000 | -43000 |
| 总盈利 | 10572500.00 | 5693500.00 | 4879000.00 |
| 总亏损 | 9652500.00 | 4730500.00 | 4922000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.10 | 1.20 | 0.99 |
| 其中持仓浮盈 | -6000.00 | -6000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 1281 | 663 | 618 |
| 盈利比率 | 54.18% | 56.56% | 51.62% |
| 盈利次数 | 694 | 375 | 319 |
| 亏损次数 | 580 | 285 | 295 |
| 持平次数 | 7 | 3 | 4 |
| 平均交易周期 | 13.59 | 26.26 | 28.18 |
| 平均盈利交易周期 | 25.09 | 46.43 | 54.59 |
| 平均亏损交易周期 | 30.02 | 61.10 | 59.03 |
| 平均盈亏(利润) | 718.19 | 1452.49 | -69.58 |
| 平均盈利 | 15234.15 | 15182.67 | 15294.67 |
| 平均亏损 | 16642.24 | 16598.25 | 16684.75 |
| 最大盈利 | 132500.00 | 132500.00 | 95500.00 |
| 最大亏损 | 130000.00 | 130000.00 | 81500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 净利润/最大亏损 | 7.08 | 7.41 | -0.53 |
| 最大盈利时间 | 2016/04/21 21:15 | 2016/04/21 21:15 | 2016/07/20 09:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 22:30 | 2017/02/03 22:30 | 2016/12/12 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 9 | 8 | 8 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/10/15 21:15 - 2018/10/19 09:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 6 | 6 | 5 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/03/28 23:15 - 2016/03/29 21:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126765.19 | ||
| 最大使用资金额 | 176560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 12.83% | ||
| 最大资金使用率 | 20.89% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 157.50% | 166.10% | -27.70% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 210.00% | 218.60% | 7.70% |
| 期间最大权益 | 1582000 | ||
| 期间最小权益 | 454000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 4148653000 | ||
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