3均线固定比例止盈止损交易策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/11 14:03:30 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.57% | ||
| 模型 | YJS一分钟2 | ||
| 参数 | [40,10,29,120,45,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1104 | ||
| 测试周期数 | 17432 | ||
| 信号个数 | 197 | ||
| 指令总数 | 198 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 785000 | ||
| 空仓周期数 | 16295 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 776 | ||
| 最长交易周期 | 91 | ||
| 标准离差 | 20436.66 | ||
| 标准离差率 | 709.90% | ||
| 夏普比率 | 8.02 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.20 | ||
| 权益最大回撤 | 164000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/01/23 22:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 21.95% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/01/23 22:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 8498 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/02/16 11:15 - 2018/08/21 22:45 | ||
| 损益最大回撤 | 162500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/01/02 11:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 21.75% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/01/02 11:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 8415 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/02/16 11:15 - 2018/08/16 11:15 | ||
| 风险率 | 1.30% | ||
| 收益率/风险率 | 14.50 | ||
| 每手最大亏损 | 740.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 57.58 | ||
| 盈利率 | 57.00% | 44.80% | 12.20% |
| 年化单利收益率 | 18.85% | ||
| 月化单利收益率 | 1.55% | ||
| 年化复利收益率 | 16.08% | ||
| 月化复利收益率 | 1.23% | ||
| 胜率 | 49.49% | ||
| 模型得分 | 58分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.13 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.42 | 2.65 | 0.72 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.49 | ||
| 净利润 | 285000 | 224000 | 61000 |
| 总盈利 | 1013500.00 | 481000.00 | 532500.00 |
| 总亏损 | 728500.00 | 257000.00 | 471500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.39 | 1.87 | 1.13 |
| 其中持仓浮盈 | 7500.00 | 7500.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 99 | 58 | 41 |
| 盈利比率 | 49.49% | 41.38% | 60.98% |
| 盈利次数 | 49 | 24 | 25 |
| 亏损次数 | 50 | 34 | 16 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 176.08 | 300.55 | 425.17 |
| 平均盈利交易周期 | 355.76 | 726.33 | 697.28 |
| 平均亏损交易周期 | 348.64 | 512.71 | 1089.50 |
| 平均盈亏(利润) | 2878.79 | 3862.07 | 1487.80 |
| 平均盈利 | 20683.67 | 20041.67 | 21300.00 |
| 平均亏损 | 14570.00 | 7558.82 | 29468.75 |
| 最大盈利 | 45500.00 | 45500.00 | 40000.00 |
| 最大亏损 | 37000.00 | 31500.00 | 37000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
| 净利润/最大亏损 | 7.70 | 7.11 | 1.65 |
| 最大盈利时间 | 2017/01/16 09:00 | 2017/01/16 09:00 | 2018/03/19 09:00 |
| 最大亏损时间 | 2018/01/02 11:15 | 2016/11/15 10:45 | 2018/01/02 11:15 |
| 最大持续盈利次数 | 4 | 3 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/02/22 09:45 - 2018/03/28 09:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 4 | 5 | 3 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/02/23 22:00 - 2016/03/17 00:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 121491.01 | ||
| 最大使用资金额 | 174440.00 | ||
| 平均资金使用率 | 18.94% | ||
| 最大资金使用率 | 26.68% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 47.90% | 35.70% | 4.20% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 64.40% | 51.10% | 19.60% |
| 期间最大权益 | 785000 | ||
| 期间最小权益 | 493500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 316612000 | ||
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