A:N1周期内CLOSE>=REF(CLOSE,1)的次数与N1周期内CLOSE<REF(CLOSE,1)的次数的比值；
B:N2周期内的A的简单移动平均；
D:/N3周期内的A的简单移动平均；
B上穿D，买平开；
D下穿B，卖平开；测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/11 14:11:31 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.25% | ||
| 模型 | ZDZB | ||
| 参数 | [101,3,25,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1104 | ||
| 测试周期数 | 17432 | ||
| 信号个数 | 1126 | ||
| 指令总数 | 1127 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2747000 | ||
| 空仓周期数 | 58 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 57 | ||
| 最长交易周期 | 121 | ||
| 标准离差 | 25433.62 | ||
| 标准离差率 | 1274.51% | ||
| 夏普比率 | 50.80 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.17 | ||
| 权益最大回撤 | 615500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/12/22 22:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 23.85% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/12/22 22:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 4987 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/07/25 13:45 - 2018/06/19 11:15 | ||
| 损益最大回撤 | 609000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/12/22 22:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 23.63% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/12/22 22:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 6279 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/07/25 13:30 - 2018/09/05 14:00 | ||
| 风险率 | 1.10% | ||
| 收益率/风险率 | 135.07 | ||
| 每手最大亏损 | 2200.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 39.91 | ||
| 盈利率 | 449.40% | 310.90% | 138.50% |
| 年化单利收益率 | 148.58% | ||
| 月化单利收益率 | 12.21% | ||
| 年化复利收益率 | 75.64% | ||
| 月化复利收益率 | 4.74% | ||
| 胜率 | 42.54% | ||
| 模型得分 | 46分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.84 | 1.98 | 1.72 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.01 | ||
| 净利润 | 2247000 | 1554500 | 692500 |
| 总盈利 | 10061500.00 | 5263500.00 | 4798000.00 |
| 总亏损 | 7814500.00 | 3709000.00 | 4105500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.29 | 1.42 | 1.17 |
| 其中持仓浮盈 | -11000.00 | 0.00 | -11000.00 |
| 交易次数 | 1126 | 563 | 563 |
| 盈利比率 | 40.14% | 40.67% | 39.61% |
| 盈利次数 | 452 | 229 | 223 |
| 亏损次数 | 647 | 319 | 328 |
| 持平次数 | 27 | 15 | 12 |
| 平均交易周期 | 15.48 | 30.96 | 30.96 |
| 平均盈利交易周期 | 38.57 | 76.12 | 78.17 |
| 平均亏损交易周期 | 26.94 | 54.65 | 53.15 |
| 平均盈亏(利润) | 1995.56 | 2761.10 | 1230.02 |
| 平均盈利 | 22259.96 | 22984.72 | 21515.70 |
| 平均亏损 | 12078.05 | 11626.96 | 12516.77 |
| 最大盈利 | 129500.00 | 115500.00 | 129500.00 |
| 最大亏损 | 110000.00 | 94000.00 | 110000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 20.43 | 16.54 | 6.30 |
| 最大盈利时间 | 2018/03/26 10:30 | 2016/12/07 14:45 | 2018/03/26 10:30 |
| 最大亏损时间 | 2017/01/16 09:45 | 2017/08/23 10:30 | 2017/01/16 09:45 |
| 最大持续盈利次数 | 7 | 4 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/01/07 22:00 - 2016/01/13 00:15 | ||
| 最大持续亏损次数 | 11 | 9 | 11 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/10/25 14:45 - 2016/10/28 09:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127050.40 | ||
| 最大使用资金额 | 176880.00 | ||
| 平均资金使用率 | 7.75% | ||
| 最大资金使用率 | 15.08% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 423.50% | 287.80% | 112.60% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 471.40% | 329.70% | 160.50% |
| 期间最大权益 | 2788000 | ||
| 期间最小权益 | 494500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 3569801000 | ||
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