快线:(HHV(H,N)+LLV(L,N))/2;
慢线:(HHV(H,M)+LLV(L,M))/2;测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/12 16:07:09 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.37% | ||
模型 | 自编1 (16) | ||
参数 | [5,20,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1107 | ||
测试周期数 | 17444 | ||
信号个数 | 1054 | ||
指令总数 | 1055 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2048000 | ||
空仓周期数 | 6 | ||
最长连续空仓周期数 | 5 | ||
最长交易周期 | 99 | ||
标准离差 | 24725.91 | ||
标准离差率 | 1683.53% | ||
夏普比率 | 35.95 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.12 | ||
权益最大回撤 | 311500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2016/04/22 23:30 | ||
权益最大回撤比 | 34.23% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/04/22 23:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3102 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/04/21 14:00 - 2016/11/09 21:00 | ||
损益最大回撤 | 278000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2016/04/26 11:15 | ||
损益最大回撤比 | 31.57% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/04/26 11:15 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3417 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2016/04/21 11:00 - 2016/11/29 10:00 | ||
风险率 | 4.00% | ||
收益率/风险率 | 25.52 | ||
每手最大亏损 | 1500.00 | ||
每手平均盈亏 | 29.37 | ||
盈利率 | 309.60% | 240.20% | 69.40% |
年化单利收益率 | 102.08% | ||
月化单利收益率 | 8.39% | ||
年化复利收益率 | 59.19% | ||
月化复利收益率 | 3.90% | ||
胜率 | 38.71% | ||
模型得分 | 40分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.97 | 1.96 | 1.96 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.06 | ||
净利润 | 1548000 | 1201000 | 347000 |
总盈利 | 9199500.00 | 5041500.00 | 4158000.00 |
总亏损 | 7651500.00 | 3840500.00 | 3811000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.20 | 1.31 | 1.09 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 1054 | 527 | 527 |
盈利比率 | 37.48% | 39.85% | 35.10% |
盈利次数 | 395 | 210 | 185 |
亏损次数 | 646 | 313 | 333 |
持平次数 | 13 | 4 | 9 |
平均交易周期 | 16.55 | 33.10 | 33.10 |
平均盈利交易周期 | 44.16 | 83.07 | 94.29 |
平均亏损交易周期 | 27.00 | 55.73 | 52.38 |
平均盈亏(利润) | 1468.69 | 2278.94 | 658.44 |
平均盈利 | 23289.87 | 24007.14 | 22475.68 |
平均亏损 | 11844.43 | 12269.97 | 11444.44 |
最大盈利 | 161500.00 | 161500.00 | 119500.00 |
最大亏损 | 75000.00 | 70000.00 | 75000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
净利润/最大亏损 | 20.64 | 17.16 | 4.63 |
最大盈利时间 | 2017/08/08 10:30 | 2017/08/08 10:30 | 2016/11/30 22:15 |
最大亏损时间 | 2016/04/22 22:15 | 2017/02/03 10:00 | 2016/04/22 22:15 |
最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 3 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/26 11:00 - 2016/10/12 09:45 | ||
最大持续亏损次数 | 11 | 15 | 13 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/03/12 10:30 - 2018/03/16 14:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126910.85 | ||
最大使用资金额 | 176560.00 | ||
平均资金使用率 | 10.16% | ||
最大资金使用率 | 18.46% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 277.30% | 207.90% | 45.50% |
扣除最大亏损后收益率 | 324.60% | 254.20% | 84.40% |
期间最大权益 | 2198000 | ||
期间最小权益 | 480000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 3351320000 | ||