开盘价博弈策略

• 2018-12-10 12:24:21
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在期货市场，一个很重要的细节容易被忽略，这就是开盘价。如果想知道开盘价的秘密，还得先从“集合竞价”说起。

先来看一下期货市场的集合竞价规则：


	
商品期货日盘的集合竞价是在上午08:55~08:59，夜盘集合竞价是在晚上20:55~20:59，其中有夜盘的品种不再进行集合竞价。
	
在集合竞价之后的1分钟内，为集合竞价撮合时间，开盘价就是从这里产生的。
	
在集合竞价撮合时间内，如果申报单未成交，就会在开市后自动参与连续竞价交易。如果当天都未成交，则在当天结算时，自动撤单。
	
在集合竞价时，只能使用限价指令类型申报，不能使用市价指令类型申报。
	
申报的价格，只能根据自己的预判去申报，在盘面是不显示的，并且申报的价格有范围限制。


在短短的5分钟集合竞价过程中，不仅蕴含着各方参与者对当日市场走势的看法和预期，同时还暗示着主力资金的操作意图。对当日投资操作有很高的参考价值。

如果主力想今天出货，就可能在集合竞价阶段采用诱多策略，造成高开低走的K线走势。如果主力想今天想拿散户的**，就可能在集合竞价阶段采用诱空策略，造成低开高走的K线走势。

本策略通过简单判断开盘价状态，及时入场跟随主力意图，预测当日价格涨跌走势。通过小止损大止盈的方式形成策略主要逻辑，截断亏损让利润奔跑！

本策略尤其适合小周期K线数据，在5分钟以下K线级别，都有非常不错的回测绩效。并且策略核心参数较少，避免过度优化。由于策略属于开盘价策略，所以难免会有频繁开平仓现象，造成交易次数过多，因此受到手续费和滑点的影响比较大。

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