基于SVM的股指期货择时策略(Matlab)

• 2018-12-10 15:01:54
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• 机器学习 商品期货 Matlab SVM

策略原理：利用SVM分类器预测今日收盘价涨跌进行日频择时，特征有昨日收盘价，昨日最低价，昨日最高价，昨日成交额，昨日涨跌幅，前日成交额，前日涨跌幅，前5日平均涨跌幅，前5日平均成交额，前5日平均持仓量，前20日平均涨跌幅，前20日平均持仓量，前20日平均成交额，可利用PCA进行降维，参考东证期货《基于SVM 模型的期货择时交易策略》。

买入信号：今日收盘价预测为上涨时

卖出信号：今日收盘价预测为下跌时

标的：沪深300股指期货

代码仅供参考学习

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