简介
Abberation 策略由 Keith Fitschen 于 1986 年发明，并在 1993 年发布到 Future Trust 杂志上。Abberation 策略属于被动趋势跟随策略，适合中长期交易，策略的普适性非常好，可以根据不同的资金规模，分配到不同的品种上。它通过中长线交易，捕捉趋势行情，来获取巨额回报。通过配置各种相关性低的品种，当某些品种回撤时，另一些品种可能获利，通过大利润来弥补小亏损，平滑资金曲线。
策略原理
Abberation 策略实际上基于布林带指标开发的交易策略，利用价格与三条上中下轨道的相对位置进行交易。首先计算该品种过去N日收盘价的算术平均MA(close)作为中轨(MID)，以收盘价的标准差std(close)作为波动性的衡量，计算上轨MID+mstd(close)以及下轨MID-mstd(close)。当价格突破上轨时做多，当价格回到中轨时平仓；反之，当价格突破下轨时做空，当价格回到中轨时平仓。
买卖条件：
多头：收盘价格突破上轨做多开仓，跌破中轨离场；
空头：收盘价格跌破下轨做空开仓，突破中轨离场。具体计算过程如下：
(1)计算中轨：AveMa=Average(Close[1],Length);
(2)计算标准差： StdValue = StandardDev(Close[1],Length);
(3) 计算上轨：UpperBand=Avema+StdDevUpStdValue; （StdDevUp为上轨参数）
(4) 计算下轨：LowerBand=Avema-StdDevDnStdValue; （StdDevDn为下轨参数）
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