Abbretion 趋势跟踪策略MC版

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简介

Abberation 策略由 Keith Fitschen 于 1986 年发明,并在 1993 年发布到 Future Trust 杂志上。Abberation 策略属于被动趋势跟随策略,适合中长期交易,策略的普适性非常好,可以根据不同的资金规模,分配到不同的品种上。它通过中长线交易,捕捉趋势行情,来获取巨额回报。通过配置各种相关性低的品种,当某些品种回撤时,另一些品种可能获利,通过大利润来弥补小亏损,平滑资金曲线。

策略原理

Abberation 策略实际上基于布林带指标开发的交易策略,利用价格与三条上中下轨道的相对位置进行交易。首先计算该品种过去N日收盘价的算术平均MA(close)作为中轨(MID),以收盘价的标准差std(close)作为波动性的衡量,计算上轨MID+mstd(close)以及下轨MID-mstd(close)。当价格突破上轨时做多,当价格回到中轨时平仓;反之,当价格突破下轨时做空,当价格回到中轨时平仓。

买卖条件:
多头:收盘价格突破上轨做多开仓,跌破中轨离场;
空头:收盘价格跌破下轨做空开仓,突破中轨离场。

具体计算过程如下:

(1)计算中轨:AveMa=Average(Close[1],Length);
(2)计算标准差: StdValue = StandardDev(Close[1],Length);
(3) 计算上轨:UpperBand=Avema+StdDevUpStdValue; (StdDevUp为上轨参数)
(4) 计算下轨:LowerBand=Avema-StdDevDnStdValue; (StdDevDn为下轨参数)

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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