本期分享一个 Abbreviation 加强版 Abbreviation Plus 策略。很多靠直觉玩期货的朋友可能对Aberration策略还是有点陌生，这个曾经创下100%以上年收益率的传奇交易系统由Keith Fitschen于1986年发明。在1993年，他将该系统发布在美国《Future Truth》杂志上，自策略发布之日起，其绩效一直排名靠前，在1997年、2001年和2005年已发布交易系统的业绩排名中均名列第一。
这是一款中长线的交易系统，属于趋势追踪型策略，它在谷物、肉类、金属、能源、外汇、股指期货等8个品种之间灵活运转，通过长线地追踪趋势来获得盈利。而由于它同时在多个不相关或相关性很低的市场中进行交易，因此只需在一种或几种市场中获得趋势的高额盈利，就能弥补在其他不稳定市场中的亏损。它的交易频率一般是每年交易某一品种3-4次，60%的时间都持仓，平均每笔交易持仓60天。
策略逻辑
虽然该策略是 Abbreviation 加强版，但是与原版的开仓和平仓条件区别还是很大的。开仓条件直接使用当前价格与N天前价格做比较，如果大于N天前价格直接开仓买入，反之如果小于N天前价格直接开仓卖出。当移动平均线出现小于上轨时，卖出平台。当移动平均线大于下轨时，买入平仓。
计算公式
MidLine = Average(Close,bollingerLengths);
Band = StandardDev(Close,bollingerLengths,0);
upBand = MidLine + Offset*Band;
downband = MidLine - Offset*Band;
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