Dual Thrust 策略改进版

• 2018-12-15 12:38:27
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• 日内策略 突破策略 DualThrust策略

Dual Thrust策略由Michael Chalek在20世纪80年代发明，曾经被FutureTrust期货杂志评为最赚钱的策略之一。该策略逻辑十分简单，参数很少，普适性比较强，可以适用于债券、股票、期货、外汇等多种交易市场。

Dual Thrust策略是典型的区间突破型策略，属于日内趋势跟踪策略的一种。在策略中对于振幅区间的定义非常重要，也是策略的核心和精髓，也可以参考改进版的源码。

Dual Thrust策略利用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来定义震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。

算法如下：


	
N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC
	
N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL
	
Range = Max(HH-LC,HC-LL)
	
BuyLine = Open + K1*Range
	
SellLine = Open + K2*Range


策略逻辑：


	
当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓
	
当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓


为便于理解，附图如下：

 

以今日开盘价加减

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