Dual Thrust策略由Michael Chalek在20世纪80年代发明,曾经被FutureTrust期货杂志评为最赚钱的策略之一。该策略逻辑十分简单,参数很少,普适性比较强,可以适用于债券、股票、期货、外汇等多种交易市场。
Dual Thrust策略是典型的区间突破型策略,属于日内趋势跟踪策略的一种。在策略中对于振幅区间的定义非常重要,也是策略的核心和精髓,也可以参考改进版的源码。
Dual Thrust策略利用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来定义震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价,LC是N日Close的最低价,HC是N日Close的最高价,LL是N日Low的最低价。
算法如下:
策略逻辑:
为便于理解,附图如下:
以今日开盘价加减