日内5分钟K线短线策略
测算报告
螺纹指数 5分钟 XB_日内5分实战模型
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/17 15:05:38 | ||
| 资金分配量 | 200000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 5分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2018-11-12 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 信号计算开始时间 | 2018-11-12 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 75.40% | ||
| 模型 | XB_日内5分实战模型 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 36 | ||
| 测试周期数 | 1790 | ||
| 信号个数 | 39 | ||
| 指令总数 | 39 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 200000 | ||
| 最终权益 | 291000 | ||
| 空仓周期数 | 1511 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 257 | ||
| 最长交易周期 | 36 | ||
| 标准离差 | 13095.09 | ||
| 标准离差率 | 316.58% | ||
| 夏普比率 | 22.13 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.46 | ||
| 权益最大回撤 | 51000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/11/27 14:10 | ||
| 权益最大回撤比 | 17.71% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/11/27 14:10 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 478 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/11/23 21:00 - 2018/12/04 14:55 | ||
| 损益最大回撤 | 35000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/11/27 21:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 12.15% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/11/27 21:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 410 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/11/23 21:00 - 2018/12/03 21:00 | ||
| 风险率 | 1.75% | ||
| 收益率/风险率 | 263.61 | ||
| 每手最大亏损 | 500.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 82.73 | ||
| 盈利率 | 45.50% | 4.75% | 40.75% |
| 年化单利收益率 | 461.32% | ||
| 月化单利收益率 | 37.92% | ||
| 年化复利收益率 | 4379.71% | ||
| 月化复利收益率 | 36.68% | ||
| 胜率 | 63.64% | ||
| 模型得分 | 66分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.23 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.29 | 1.03 | 1.37 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.44 | ||
| 净利润 | 91000 | 9500 | 81500 |
| 总盈利 | 163500.00 | 43000.00 | 120500.00 |
| 总亏损 | 72500.00 | 33500.00 | 39000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 2.26 | 1.28 | 3.09 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 22 | 9 | 13 |
| 盈利比率 | 63.64% | 55.56% | 69.23% |
| 盈利次数 | 14 | 5 | 9 |
| 亏损次数 | 8 | 4 | 4 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 81.36 | 198.89 | 137.69 |
| 平均盈利交易周期 | 127.86 | 358.00 | 198.89 |
| 平均亏损交易周期 | 223.75 | 447.50 | 447.50 |
| 平均盈亏(利润) | 4136.36 | 1055.56 | 6269.23 |
| 平均盈利 | 11678.57 | 8600.00 | 13388.89 |
| 平均亏损 | 9062.50 | 8375.00 | 9750.00 |
| 最大盈利 | 33000.00 | 15500.00 | 33000.00 |
| 最大亏损 | 25000.00 | 20500.00 | 25000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.20 | 0.36 | 0.27 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.34 | 0.61 | 0.64 |
| 净利润/最大亏损 | 3.64 | 0.46 | 3.26 |
| 最大盈利时间 | 2018/11/23 14:45 | 2018/12/04 21:00 | 2018/11/23 14:45 |
| 最大亏损时间 | 2018/11/26 21:00 | 2018/11/23 10:30 | 2018/11/26 21:00 |
| 最大持续盈利次数 | 4 | 3 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/12/03 21:00 - 2018/12/07 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 3 | 2 | 2 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/11/26 21:00 - 2018/11/27 21:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 140824.95 | ||
| 最大使用资金额 | 150800.00 | ||
| 平均资金使用率 | 56.21% | ||
| 最大资金使用率 | 76.74% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 29.00% | -3.00% | 24.25% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 58.00% | 15.00% | 53.25% |
| 期间最大权益 | 307500 | ||
| 期间最小权益 | 196500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 76885000 | ||
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