测算报告
螺纹指数 15分钟 股指短线策略
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/18 14:50:47 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-18 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-18 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.06% | ||
| 模型 | 股指短线策略 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1080 | ||
| 测试周期数 | 17075 | ||
| 信号个数 | 593 | ||
| 指令总数 | 594 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 793000 | ||
| 空仓周期数 | 15229 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 244 | ||
| 最长交易周期 | 27 | ||
| 标准离差 | 15956.97 | ||
| 标准离差率 | 1644.71% | ||
| 夏普比率 | 10.67 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.09 | ||
| 权益最大回撤 | 175000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/04/18 13:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 27.49% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/04/18 13:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 4176 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/12/26 10:00 - 2017/09/22 14:00 | ||
| 损益最大回撤 | 162500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/04/14 21:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 25.98% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/04/14 21:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 4468 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/12/01 21:00 - 2017/09/18 21:00 | ||
| 风险率 | 11.20% | ||
| 收益率/风险率 | 1.77 | ||
| 每手最大亏损 | 990.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 19.40 | ||
| 盈利率 | 58.60% | 50.20% | 8.40% |
| 年化单利收益率 | 19.80% | ||
| 月化单利收益率 | 1.63% | ||
| 年化复利收益率 | 16.87% | ||
| 月化复利收益率 | 1.29% | ||
| 胜率 | 51.32% | ||
| 模型得分 | 56分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.14 | 1.13 | 1.15 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.16 | ||
| 净利润 | 293000 | 251000 | 42000 |
| 总盈利 | 1945500.00 | 1130500.00 | 815000.00 |
| 总亏损 | 1652500.00 | 879500.00 | 773000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.18 | 1.29 | 1.05 |
| 其中持仓浮盈 | -3000.00 | 0.00 | -3000.00 |
| 交易次数 | 302 | 169 | 133 |
| 盈利比率 | 50.33% | 52.66% | 47.37% |
| 盈利次数 | 152 | 89 | 63 |
| 亏损次数 | 147 | 78 | 69 |
| 持平次数 | 3 | 2 | 1 |
| 平均交易周期 | 56.54 | 101.04 | 128.38 |
| 平均盈利交易周期 | 112.34 | 191.85 | 271.03 |
| 平均亏损交易周期 | 116.16 | 218.91 | 247.46 |
| 平均盈亏(利润) | 970.20 | 1485.21 | 315.79 |
| 平均盈利 | 12799.34 | 12702.25 | 12936.51 |
| 平均亏损 | 11241.50 | 11275.64 | 11202.90 |
| 最大盈利 | 67500.00 | 67500.00 | 39500.00 |
| 最大亏损 | 49500.00 | 49500.00 | 33500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 净利润/最大亏损 | 5.92 | 5.07 | 1.25 |
| 最大盈利时间 | 2016/12/01 21:00 | 2016/12/01 21:00 | 2018/06/19 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2017/01/03 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 7 | 8 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/09/11 21:00 - 2018/10/17 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 5 | 6 | 8 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/03/01 21:00 - 2016/03/21 11:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 129901.84 | ||
| 最大使用资金额 | 172560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 22.28% | ||
| 最大资金使用率 | 30.01% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 45.10% | 36.70% | 0.50% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 68.50% | 60.10% | 15.10% |
| 期间最大权益 | 831500 | ||
| 期间最小权益 | 444000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 973755000 | ||
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