商品期货短线交易策略

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测算报告

螺纹指数 15分钟 股指短线策略

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2018/12/18 14:50:47    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2018-12-18    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2018-12-18    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.06%    
模型 股指短线策略    
参数 [0,0,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1080    
测试周期数 17075    
信号个数 593    
指令总数 594    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 793000    
空仓周期数 15229    
最长连续空仓周期数 244    
最长交易周期 27    
标准离差 15956.97    
标准离差率 1644.71%    
夏普比率 10.67    
盈亏总平均/亏损平均 0.09    
权益最大回撤 175000.00    
权益最大回撤时间 2017/04/18 13:45    
权益最大回撤比 27.49%    
权益最大回撤比时间 2017/04/18 13:45    
权益最长未创新高周期数 4176    
权益最长未创新高时间段 2016/12/26 10:00 - 2017/09/22 14:00    
损益最大回撤 162500.00    
损益最大回撤时间 2017/04/14 21:00    
损益最大回撤比 25.98%    
损益最大回撤比时间 2017/04/14 21:00    
损益最长未创新高周期数 4468    
损益最长未创新高时间段 2016/12/01 21:00 - 2017/09/18 21:00    
风险率 11.20%    
收益率/风险率 1.77    
每手最大亏损 990.00    
每手平均盈亏 19.40    
       
盈利率 58.60% 50.20% 8.40%
年化单利收益率 19.80%    
月化单利收益率 1.63%    
年化复利收益率 16.87%    
月化复利收益率 1.29%    
胜率 51.32%    
模型得分 56分    
平均盈利/权益最大回撤 0.07    
平均盈利/平均亏损 1.14 1.13 1.15
平均盈利率/平均亏损率 1.16    
净利润 293000 251000 42000
总盈利 1945500.00 1130500.00 815000.00
总亏损 1652500.00 879500.00 773000.00
总盈利/总亏损 1.18 1.29 1.05
其中持仓浮盈 -3000.00 0.00 -3000.00
       
交易次数 302 169 133
盈利比率 50.33% 52.66% 47.37%
盈利次数 152 89 63
亏损次数 147 78 69
持平次数 3 2 1
       
平均交易周期 56.54 101.04 128.38
平均盈利交易周期 112.34 191.85 271.03
平均亏损交易周期 116.16 218.91 247.46
平均盈亏(利润) 970.20 1485.21 315.79
平均盈利 12799.34 12702.25 12936.51
平均亏损 11241.50 11275.64 11202.90
       
最大盈利 67500.00 67500.00 39500.00
最大亏损 49500.00 49500.00 33500.00
最大盈利/总盈利 0.03 0.06 0.05
最大亏损/总亏损 0.03 0.06 0.04
净利润/最大亏损 5.92 5.07 1.25
最大盈利时间 2016/12/01 21:00 2016/12/01 21:00 2018/06/19 21:00
最大亏损时间 2017/02/03 09:00 2017/02/03 09:00 2017/01/03 09:00
       
最大持续盈利次数 7 8 5
最大持续盈利次数出现时间 2018/09/11 21:00 - 2018/10/17 21:00    
最大持续亏损次数 5 6 8
最大持续亏损次数出现时间 2016/03/01 21:00 - 2016/03/21 11:00    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 129901.84    
最大使用资金额 172560.00    
平均资金使用率 22.28%    
最大资金使用率 30.01%    
扣除最大盈利后收益率 45.10% 36.70% 0.50%
扣除最大亏损后收益率 68.50% 60.10% 15.10%
       
期间最大权益 831500    
期间最小权益 444000    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 973755000    
       
       
       
 

 

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