自适应均线的计算过程
1、计算价格方向（可以理解为位移）： direction = price - price[n]
2、计算波动性：即为市场噪音的数量。这里计算使用了将N个周期中所有单周期的价格变化的总和（可以理解为路程）。volatility = sum(abs(price - price[1]), n)
3、计算效率系数：将价格方向除以波动性，以表达方向移动对噪音之比（路程与位移的比值），称之为效率系数ER。Efficiency_Ratio = direction / volatility
4、计算平滑系数C：我们用一个公式去建立ER与EMA系数之间的关系，使得当效率系数趋近1时，根据公式得到的EMA的系数趋近于短周期均线的系数fastest（fastest = 2 / (2 + 1)），而当效率系数趋近0时，EMA的系数趋近于长周期均线的系数slowest（slowest = 2 / (30 + 1)）。percentage = ER * (fastest - slowest) + slowest，平方percentage将使该值趋向于零。这意味着较慢的移动平均值将比快速移动平均值用得更多。这和在出现不确定状况时你就更加保守是一样的道理。 C = percentage * percentage
5、生成自适应均线：AMA = AMA[1] + C * (price - AMA[1])
买卖信号
1、买入信号：收盘价格大于自适应均线，下一根k线开盘进场；
2、卖出信号：收盘价格小于自适应均线，下一根k线开盘进场；
3、跟踪止盈：当盈利超过一定幅度时，价格回撤一定比例止盈离场。测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/27 11:02:17 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-27 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-27 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.26% | ||
| 模型 | AMA | ||
| 参数 | [20,0.2,13,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1089 | ||
| 测试周期数 | 17229 | ||
| 信号个数 | 3775 | ||
| 指令总数 | 3776 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1418000 | ||
| 空仓周期数 | 1935 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 22 | ||
| 最长交易周期 | 60 | ||
| 标准离差 | 17195.36 | ||
| 标准离差率 | 3536.48% | ||
| 夏普比率 | 30.91 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.07 | ||
| 权益最大回撤 | 328500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2016/08/25 22:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 37.85% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/08/25 22:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3766 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/12/01 13:45 - 2017/08/04 22:30 | ||
| 损益最大回撤 | 307000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2016/08/25 22:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 36.27% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/08/25 22:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3468 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/04/21 00:00 - 2016/11/30 22:30 | ||
| 风险率 | 4.40% | ||
| 收益率/风险率 | 13.99 | ||
| 每手最大亏损 | 900.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 9.72 | ||
| 盈利率 | 183.60% | 208.10% | -24.50% |
| 年化单利收益率 | 61.54% | ||
| 月化单利收益率 | 5.06% | ||
| 年化复利收益率 | 41.82% | ||
| 月化复利收益率 | 2.91% | ||
| 胜率 | 28.50% | ||
| 模型得分 | 45分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.92 | 3.08 | 2.74 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 3.01 | ||
| 净利润 | 918000 | 1040500 | -122500 |
| 总盈利 | 10494000.00 | 5713500.00 | 4780500.00 |
| 总亏损 | 9576000.00 | 4673000.00 | 4903000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.10 | 1.22 | 0.98 |
| 其中持仓浮盈 | -5000.00 | -5000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 1888 | 926 | 962 |
| 盈利比率 | 26.85% | 27.97% | 25.78% |
| 盈利次数 | 507 | 259 | 248 |
| 亏损次数 | 1350 | 653 | 697 |
| 持平次数 | 31 | 14 | 17 |
| 平均交易周期 | 9.13 | 18.61 | 17.91 |
| 平均盈利交易周期 | 33.98 | 66.52 | 69.47 |
| 平均亏损交易周期 | 12.76 | 26.38 | 24.72 |
| 平均盈亏(利润) | 486.23 | 1123.65 | -127.34 |
| 平均盈利 | 20698.22 | 22059.85 | 19276.21 |
| 平均亏损 | 7093.33 | 7156.20 | 7034.43 |
| 最大盈利 | 125000.00 | 125000.00 | 111000.00 |
| 最大亏损 | 45000.00 | 43500.00 | 45000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 20.40 | 23.92 | -2.72 |
| 最大盈利时间 | 2017/09/04 09:45 | 2017/09/04 09:45 | 2016/11/30 09:30 |
| 最大亏损时间 | 2017/04/05 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2017/04/05 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/01/22 09:00 - 2018/01/25 10:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 16 | 13 | 24 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/12/19 14:30 - 2016/12/22 09:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126835.47 | ||
| 最大使用资金额 | 176640.00 | ||
| 平均资金使用率 | 13.90% | ||
| 最大资金使用率 | 20.68% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 158.60% | 183.10% | -46.70% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 192.60% | 216.80% | -15.50% |
| 期间最大权益 | 1516500 | ||
| 期间最小权益 | 478000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 6000284000 | ||
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