震荡与趋势混合策略恒温器策略

.XTRD

资源格式

4903

浏览次数

820B

资源大小

96

下载数量

20

资源价格

恒温器策略以其能够在震荡和趋势市场中自动调节交易行为而得名。看到自动调节的字眼,很多人会觉得这一定是个高级、神秘的策略。但事实恰恰相反,这是个简单的策略组合,这类策略的关键在于将不同市场状态下能成功应用的策略相结合。
市场状态转换,我们采用CMI指标(市场波皱指标)作为评判标准。
当CMI值小于20,短周期震荡模式下运用的是区间突破结合模式识别策略。,我们将系统归于震荡模式。模式识别依靠关键价指标(关键价指的是(high+low+close)/3),如果当收盘价高于昨天的关键价,我们推测明天的市场是熊市(趋卖市),反之亦然。但是我们需明白,我们不是神算,不可能预测明天的市场,所以我们是计划以熊市手段去操作,但仍可以做多,只不过需要走出一定的行情。
当CMI值大于20,该策略系统在趋势模式下(长周期)运用的是个类似布林通道策略(常规布林策略此处不做介绍)。值得称道的是,该模型考虑了趋势模式下,原有震荡持仓的处理问题。因为震荡模式的出场是以3日高低均价为准。但是把这个标准放在趋势模式下就不合时宜了,该策略的方法是以开仓价+-3个10日ATR为出场条件(一个相对较长期的条件)。

测算报告

-------------------------------

 
名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2018/12/27 11:45:23    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2018-12-27    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2018-12-27    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.28%    
模型 HW    
参数 [0,0,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1089    
测试周期数 17231    
信号个数 1132    
指令总数 1132    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1987500    
空仓周期数 4201    
最长连续空仓周期数 48    
最长交易周期 124    
标准离差 30234.55    
标准离差率 1150.44%    
夏普比率 28.48    
盈亏总平均/亏损平均 0.20    
权益最大回撤 328500.00    
权益最大回撤时间 2017/10/12 14:00    
权益最大回撤比 21.02%    
权益最大回撤比时间 2016/03/14 10:45    
权益最长未创新高周期数 6057    
权益最长未创新高时间段 2017/08/21 10:45 - 2018/09/18 21:15    
损益最大回撤 282500.00    
损益最大回撤时间 2017/10/12 14:00    
损益最大回撤比 14.36%    
损益最大回撤比时间 2016/08/25 09:00    
损益最长未创新高周期数 2812    
损益最长未创新高时间段 2017/12/20 14:45 - 2018/06/27 14:45    
风险率 1.90%    
收益率/风险率 52.48    
每手最大亏损 1520.00    
每手平均盈亏 52.56    
       
盈利率 297.50% 211.20% 86.30%
年化单利收益率 99.71%    
月化单利收益率 8.20%    
年化复利收益率 58.81%    
月化复利收益率 3.87%    
胜率 36.75%    
模型得分 45分    
平均盈利/权益最大回撤 0.10    
平均盈利/平均亏损 2.36 2.42 2.28
平均盈利率/平均亏损率 2.70    
净利润 1487500 1056000 431500
总盈利 6249000.00 3437500.00 2811500.00
总亏损 4761500.00 2381500.00 2380000.00
总盈利/总亏损 1.31 1.44 1.18
其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00
       
交易次数 566 277 289
盈利比率 35.16% 36.82% 33.56%
盈利次数 199 102 97
亏损次数 358 171 187
持平次数 9 4 5
       
平均交易周期 30.44 62.21 59.62
平均盈利交易周期 86.59 168.93 177.64
平均亏损交易周期 48.13 100.77 92.14
平均盈亏(利润) 2628.09 3812.27 1493.08
平均盈利 31402.01 33700.98 28984.54
平均亏损 13300.28 13926.90 12727.27
       
最大盈利 177000.00 177000.00 147000.00
最大亏损 76000.00 76000.00 60000.00
最大盈利/总盈利 0.03 0.05 0.05
最大亏损/总亏损 0.02 0.03 0.03
净利润/最大亏损 19.57 13.89 7.19
最大盈利时间 2016/04/21 21:00 2016/04/21 21:00 2017/06/06 10:45
最大亏损时间 2017/10/10 09:45 2017/10/10 09:45 2016/03/09 21:00
       
最大持续盈利次数 5 5 4
最大持续盈利次数出现时间 2017/07/21 22:45 - 2017/07/27 09:45    
最大持续亏损次数 11 12 10
最大持续亏损次数出现时间 2016/08/10 21:00 - 2016/08/25 09:00    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 126269.54    
最大使用资金额 176560.00    
平均资金使用率 8.56%    
最大资金使用率 15.51%    
扣除最大盈利后收益率 262.10% 175.80% 56.90%
扣除最大亏损后收益率 312.70% 226.40% 98.30%
       
期间最大权益 2245000    
期间最小权益 490500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 1813213500    
       
       
       
 

 

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
如果觉得资源对你有用,请随意赞赏收藏
823627970 fineboy 1151022554 1987924549 765558411 ds8888ds 494781301 1096431024 badbye9001 wjs51898 383797950 642997367 等19人赞赏收藏
相关推荐
登录后评论
Copyright © 2019 宽客在线