大道至简——最高价与最低价序列均线策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/27 14:52:01 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 5分钟 | ||
数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
数据结束时间 | 2018-12-27 | ||
信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-27 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.69% | ||
模型 | 大道之简2 | ||
参数 | [20,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1177 | ||
测试周期数 | 57333 | ||
信号个数 | 3638 | ||
指令总数 | 3639 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2277500 | ||
空仓周期数 | 49 | ||
最长连续空仓周期数 | 48 | ||
最长交易周期 | 180 | ||
标准离差 | 13360.26 | ||
标准离差率 | 2734.44% | ||
夏普比率 | 74.09 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.08 | ||
权益最大回撤 | 375500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/11/29 10:35 | ||
权益最大回撤比 | 27.19% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/03/20 13:35 | ||
权益最长未创新高周期数 | 8957 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2015/10/13 14:25 - 2016/03/04 23:05 | ||
损益最大回撤 | 344500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/11/29 10:10 | ||
损益最大回撤比 | 25.55% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/03/20 13:30 | ||
损益最长未创新高周期数 | 8903 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2015/10/13 14:40 - 2016/03/04 10:50 | ||
风险率 | 15.30% | ||
收益率/风险率 | 7.21 | ||
每手最大亏损 | 970.00 | ||
每手平均盈亏 | 9.77 | ||
盈利率 | 355.50% | 255.90% | 99.60% |
年化单利收益率 | 110.24% | ||
月化单利收益率 | 9.06% | ||
年化复利收益率 | 60.03% | ||
月化复利收益率 | 3.94% | ||
胜率 | 34.33% | ||
模型得分 | 47分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.29 | 2.27 | 2.30 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.31 | ||
净利润 | 1777500 | 1279500 | 498000 |
总盈利 | 15634000.00 | 8152000.00 | 7482000.00 |
总亏损 | 13856500.00 | 6872500.00 | 6984000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.13 | 1.19 | 1.07 |
其中持仓浮盈 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 |
交易次数 | 3638 | 1819 | 1819 |
盈利比率 | 32.41% | 33.64% | 31.17% |
盈利次数 | 1179 | 612 | 567 |
亏损次数 | 2389 | 1173 | 1216 |
持平次数 | 70 | 34 | 36 |
平均交易周期 | 15.76 | 31.52 | 31.52 |
平均盈利交易周期 | 48.63 | 93.68 | 101.12 |
平均亏损交易周期 | 24.00 | 48.88 | 47.15 |
平均盈亏(利润) | 488.59 | 703.41 | 273.78 |
平均盈利 | 13260.39 | 13320.26 | 13195.77 |
平均亏损 | 5800.13 | 5858.91 | 5743.42 |
最大盈利 | 110500.00 | 104500.00 | 110500.00 |
最大亏损 | 48500.00 | 48500.00 | 33500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大亏损/总亏损 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
净利润/最大亏损 | 36.65 | 26.38 | 14.87 |
最大盈利时间 | 2018/03/23 14:50 | 2017/05/22 10:50 | 2018/03/23 14:50 |
最大亏损时间 | 2016/05/09 09:00 | 2016/05/09 09:00 | 2017/01/03 09:00 |
最大持续盈利次数 | 6 | 6 | 6 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/03/30 00:20 - 2016/04/01 00:40 | ||
最大持续亏损次数 | 15 | 13 | 20 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/03/16 22:00 - 2017/03/17 22:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 121276.93 | ||
最大使用资金额 | 176840.00 | ||
平均资金使用率 | 11.37% | ||
最大资金使用率 | 17.19% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 333.40% | 235.00% | 77.50% |
扣除最大亏损后收益率 | 365.20% | 265.60% | 106.30% |
期间最大权益 | 2309500 | ||
期间最小权益 | 423500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 11111524500 | ||