测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2018/12/27 15:48:45 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2018-12-27 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2018-12-27 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.18% |
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| 模型 |
商品L(1) |
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| 参数 |
[0,0,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1089 |
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| 测试周期数 |
17237 |
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| 信号个数 |
1035 |
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| 指令总数 |
1035 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
1339000 |
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| 空仓周期数 |
10442 |
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| 最长连续空仓周期数 |
78 |
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| 最长交易周期 |
30 |
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| 标准离差 |
23064.41 |
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| 标准离差率 |
1465.24% |
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| 夏普比率 |
21.06 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.10 |
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| 权益最大回撤 |
257500.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2018/02/22 09:15 |
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| 权益最大回撤比 |
19.80% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2016/03/15 22:45 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
7509 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2017/08/23 11:00 - 2018/12/27 14:45 |
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| 损益最大回撤 |
234000.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2018/02/14 14:45 |
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| 损益最大回撤比 |
16.08% |
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| 损益最大回撤比时间 |
2018/02/14 14:45 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
7456 |
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| 损益最长未创新高时间段 |
2017/08/25 14:45 - 2018/12/27 14:45 |
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| 风险率 |
4.80% |
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| 收益率/风险率 |
11.72 |
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| 每手最大亏损 |
1550.00 |
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| 每手平均盈亏 |
31.48 |
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| 盈利率 |
167.80% |
110.90% |
56.90% |
| 年化单利收益率 |
56.24% |
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| 月化单利收益率 |
4.62% |
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| 年化复利收益率 |
39.12% |
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| 月化复利收益率 |
2.75% |
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| 胜率 |
52.53% |
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| 模型得分 |
45分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.07 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
1.10 |
1.03 |
1.20 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
1.19 |
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| 净利润 |
839000 |
554500 |
284500 |
| 总盈利 |
5001000.00 |
2682000.00 |
2319000.00 |
| 总亏损 |
4162000.00 |
2127500.00 |
2034500.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.20 |
1.26 |
1.14 |
| 其中持仓浮盈 |
-28500.00 |
-28500.00 |
0.00 |
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| 交易次数 |
533 |
288 |
245 |
| 盈利比率 |
51.78% |
54.86% |
48.16% |
| 盈利次数 |
276 |
158 |
118 |
| 亏损次数 |
253 |
129 |
124 |
| 持平次数 |
4 |
1 |
3 |
| |
|
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|
| 平均交易周期 |
32.34 |
59.85 |
70.36 |
| 平均盈利交易周期 |
62.45 |
109.09 |
146.08 |
| 平均亏损交易周期 |
68.13 |
133.62 |
139.01 |
| 平均盈亏(利润) |
1574.11 |
1925.35 |
1161.22 |
| 平均盈利 |
18119.56 |
16974.68 |
19652.54 |
| 平均亏损 |
16450.59 |
16492.25 |
16407.26 |
| |
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|
| 最大盈利 |
99000.00 |
90000.00 |
99000.00 |
| 最大亏损 |
77500.00 |
59500.00 |
77500.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 净利润/最大亏损 |
10.83 |
9.32 |
3.67 |
| 最大盈利时间 |
2018/03/23 14:45 |
2016/11/25 14:45 |
2018/03/23 14:45 |
| 最大亏损时间 |
2017/09/29 14:45 |
2016/12/26 09:15 |
2017/09/29 14:45 |
| |
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|
| 最大持续盈利次数 |
6 |
7 |
6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2016/01/12 14:45 - 2016/01/22 14:45 |
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|
| 最大持续亏损次数 |
5 |
6 |
6 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2017/12/11 14:45 - 2017/12/14 14:45 |
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| 平均持仓手数 |
50 |
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|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
125960.09 |
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|
| 最大使用资金额 |
176720.00 |
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| 平均资金使用率 |
11.89% |
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|
| 最大资金使用率 |
17.58% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
148.00% |
92.90% |
37.10% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
183.30% |
122.80% |
72.40% |
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| 期间最大权益 |
1478500 |
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| 期间最小权益 |
476000 |
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| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
1719307000 |
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