标准差突破均线止损策略

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AVEMA:前一根收盘价的35周期均值
STDVALUE:前一根K线的收盘价在35个周期内的标准差
UPPERBAND:AVEMA加两倍的STDVALUE
LOWERBAND:AVEMA减两倍的STDVALUE
前一根K线金叉前一根K线对应的UPPERBAND,买开仓
前一根K线死叉前一根K线对应的LOWERBAND,卖开仓
前一根K线收盘价小于AVEMA,多头平仓
前一根K线收盘价大于AVEMA,空头平仓

测算报告

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2019/01/02 14:12:53    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 5分钟    
数据开始时间 2015-10-8    
数据结束时间 2019-1-2    
信号计算开始时间 2015-10-8    
信号计算结束时间 2019-1-2    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.70%    
模型 趋势25    
参数 [0,0,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1183    
测试周期数 57439    
信号个数 2677    
指令总数 2678    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1885500    
空仓周期数 20937    
最长连续空仓周期数 89    
最长交易周期 150    
标准离差 17389.21    
标准离差率 1680.56%    
夏普比率 44.26    
盈亏总平均/亏损平均 0.13    
权益最大回撤 356000.00    
权益最大回撤时间 2017/11/03 21:15    
权益最大回撤比 19.31%    
权益最大回撤比时间 2016/05/04 09:15    
权益最长未创新高周期数 10489    
权益最长未创新高时间段 2017/08/07 09:00 - 2018/03/23 09:20    
损益最大回撤 331000.00    
损益最大回撤时间 2017/11/03 21:15    
损益最大回撤比 17.65%    
损益最大回撤比时间 2017/11/03 21:15    
损益最长未创新高周期数 10408    
损益最长未创新高时间段 2017/08/07 14:50 - 2018/03/22 14:10    
风险率 4.60%    
收益率/风险率 18.59    
每手最大亏损 1090.00    
每手平均盈亏 20.69    
       
盈利率 277.10% 195.30% 81.80%
年化单利收益率 85.50%    
月化单利收益率 7.03%    
年化复利收益率 50.61%    
月化复利收益率 3.42%    
胜率 38.24%    
模型得分 43分    
平均盈利/权益最大回撤 0.05    
平均盈利/平均亏损 2.09 2.23 1.94
平均盈利率/平均亏损率 2.21    
净利润 1385500 976500 409000
总盈利 8036000.00 4404500.00 3631500.00
总亏损 6650500.00 3428000.00 3222500.00
总盈利/总亏损 1.21 1.28 1.13
其中持仓浮盈 2000.00 0.00 2000.00
       
交易次数 1339 679 660
盈利比率 35.77% 35.64% 35.91%
盈利次数 479 242 237
亏损次数 827 420 407
持平次数 33 17 16
       
平均交易周期 42.90 84.59 87.03
平均盈利交易周期 119.91 237.35 242.36
平均亏损交易周期 69.45 136.76 141.13
平均盈亏(利润) 1034.73 1438.14 619.70
平均盈利 16776.62 18200.41 15322.79
平均亏损 8041.72 8161.90 7917.69
       
最大盈利 117500.00 117500.00 110500.00
最大亏损 54500.00 54500.00 44500.00
最大盈利/总盈利 0.01 0.03 0.03
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.01
净利润/最大亏损 25.42 17.92 9.19
最大盈利时间 2017/09/04 09:50 2017/09/04 09:50 2018/03/23 22:15
最大亏损时间 2017/02/03 09:05 2017/02/03 09:05 2017/10/23 09:15
       
最大持续盈利次数 5 6 6
最大持续盈利次数出现时间 2018/04/13 22:30 - 2018/04/19 09:30    
最大持续亏损次数 9 11 13
最大持续亏损次数出现时间 2016/05/24 09:05 - 2016/05/30 22:55    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 121061.51    
最大使用资金额 176640.00    
平均资金使用率 9.86%    
最大资金使用率 14.98%    
扣除最大盈利后收益率 253.60% 171.80% 59.70%
扣除最大亏损后收益率 288.00% 206.20% 90.70%
       
期间最大权益 2019500    
期间最小权益 477000    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 4093306500    
       
       
       
 

 

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