开仓条件：
C>=MA20 MA5>MA10 MA10>MA20 并且处于盘整状态
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/08 10:10:42 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.20% | ||
| 模型 | FW | ||
| 参数 | [90,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1101 | ||
| 测试周期数 | 17356 | ||
| 信号个数 | 1348 | ||
| 指令总数 | 1348 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1680500 | ||
| 空仓周期数 | 9025 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 98 | ||
| 最长交易周期 | 90 | ||
| 标准离差 | 21798.77 | ||
| 标准离差率 | 1244.59% | ||
| 夏普比率 | 31.18 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.21 | ||
| 权益最大回撤 | 235000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/09/18 11:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 19.96% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/03/21 09:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 2171 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/12/26 10:00 - 2017/05/19 22:45 | ||
| 损益最大回撤 | 208000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/09/17 13:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 17.53% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/03/20 09:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 2408 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/08/01 11:15 - 2019/01/08 09:45 | ||
| 风险率 | 5.00% | ||
| 收益率/风险率 | 15.65 | ||
| 每手最大亏损 | 910.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 35.03 | ||
| 盈利率 | 236.10% | 178.60% | 57.50% |
| 年化单利收益率 | 78.27% | ||
| 月化单利收益率 | 6.43% | ||
| 年化复利收益率 | 49.46% | ||
| 月化复利收益率 | 3.36% | ||
| 胜率 | 39.17% | ||
| 模型得分 | 53分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.08 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.32 | 2.21 | 2.43 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.46 | ||
| 净利润 | 1180500 | 893000 | 287500 |
| 总盈利 | 4602500.00 | 2628000.00 | 1974500.00 |
| 总亏损 | 3422000.00 | 1735000.00 | 1687000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.34 | 1.51 | 1.17 |
| 其中持仓浮盈 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 674 | 348 | 326 |
| 盈利比率 | 35.31% | 39.37% | 30.98% |
| 盈利次数 | 238 | 137 | 101 |
| 亏损次数 | 410 | 200 | 210 |
| 持平次数 | 26 | 11 | 15 |
| 平均交易周期 | 25.75 | 49.87 | 53.24 |
| 平均盈利交易周期 | 72.92 | 126.69 | 171.84 |
| 平均亏损交易周期 | 42.33 | 86.78 | 82.65 |
| 平均盈亏(利润) | 1751.48 | 2566.09 | 881.90 |
| 平均盈利 | 19338.23 | 19182.48 | 19549.51 |
| 平均亏损 | 8346.34 | 8675.00 | 8033.33 |
| 最大盈利 | 153000.00 | 153000.00 | 128000.00 |
| 最大亏损 | 45500.00 | 45500.00 | 43000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 25.95 | 19.63 | 6.69 |
| 最大盈利时间 | 2017/08/08 10:00 | 2017/08/08 10:00 | 2018/03/26 21:45 |
| 最大亏损时间 | 2017/10/25 11:15 | 2017/10/25 11:15 | 2017/08/23 21:45 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 6 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/09/04 11:00 - 2017/09/08 09:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 8 | 11 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/03/28 11:15 - 2016/04/05 10:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127541.46 | ||
| 最大使用资金额 | 176560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.60% | ||
| 最大资金使用率 | 18.43% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 205.50% | 148.00% | 31.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 245.20% | 187.70% | 66.10% |
| 期间最大权益 | 1747500 | ||
| 期间最小权益 | 475000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2137237500 | ||
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