参考持仓量变化的交易策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/08 10:31:22 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 初始资金比例 | 9.80% | ||
| 模型 | 小时模型 | ||
| 参数 | [35,11,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1101 | ||
| 测试周期数 | 17357 | ||
| 信号个数 | 355 | ||
| 指令总数 | 356 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 4358180 | ||
| 空仓周期数 | 4561 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 166 | ||
| 最长交易周期 | 482 | ||
| 标准离差 | 243511.51 | ||
| 标准离差率 | 915.18% | ||
| 夏普比率 | 9.12 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.22 | ||
| 权益最大回撤 | 2384140.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/07/06 10:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 43.63% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/07/06 10:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 6467 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/09/22 14:30 - 2018/11/26 14:15 | ||
| 损益最大回撤 | 1979160.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/07/04 09:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 38.12% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/07/04 09:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 6363 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/09/26 09:45 - 2018/11/21 14:30 | ||
| 风险率 | 0.27% | ||
| 收益率/风险率 | 940.48 | ||
| 每手最大亏损 | 2270.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 143.01 | ||
| 盈利率 | 771.64% | 827.67% | -56.03% |
| 年化单利收益率 | 255.81% | ||
| 月化单利收益率 | 21.03% | ||
| 年化复利收益率 | 104.99% | ||
| 月化复利收益率 | 6.08% | ||
| 胜率 | 40.69% | ||
| 模型得分 | 48分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.10 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.99 | 1.86 | 2.31 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.69 | ||
| 净利润 | 3858180 | 4138330 | -280150 |
| 总盈利 | 14375700.00 | 7968780.00 | 6406920.00 |
| 总亏损 | 10517520.00 | 3830450.00 | 6687070.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.37 | 2.08 | 0.96 |
| 其中持仓浮盈 | 132600.00 | 132600.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 145 | 70 | 75 |
| 盈利比率 | 40.69% | 52.86% | 29.33% |
| 盈利次数 | 59 | 37 | 22 |
| 亏损次数 | 86 | 33 | 53 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 119.70 | 247.96 | 231.43 |
| 平均盈利交易周期 | 294.19 | 469.11 | 788.95 |
| 平均亏损交易周期 | 201.83 | 525.97 | 327.49 |
| 平均盈亏(利润) | 26608.14 | 59119.00 | -3735.33 |
| 平均盈利 | 243655.94 | 215372.44 | 291223.63 |
| 平均亏损 | 122296.74 | 116074.24 | 126171.13 |
| 最大盈利 | 1149750.00 | 811210.00 | 1149750.00 |
| 最大亏损 | 488990.00 | 348790.00 | 488990.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.08 | 0.10 | 0.18 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| 净利润/最大亏损 | 7.89 | 11.86 | -0.57 |
| 最大盈利时间 | 2018/03/28 10:00 | 2017/08/08 11:15 | 2018/03/28 10:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/10/12 14:30 | 2017/08/11 10:45 | 2017/10/12 14:30 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 6 | 3 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/04/13 11:00 - 2016/05/13 22:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 11 | 7 | 7 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/03/30 13:30 - 2018/05/11 13:45 | ||
| 平均持仓手数 | 174 | ||
| 最大持仓手数 | 340 | ||
| 平均使用资金额 | 474462.67 | ||
| 最大使用资金额 | 956944.80 | ||
| 平均资金使用率 | 15.34% | ||
| 最大资金使用率 | 21.05% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 541.69% | 665.42% | -285.98% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 869.43% | 897.42% | 41.77% |
| 期间最大权益 | 5545690 | ||
| 期间最小权益 | 498640 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1795580780 | ||
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