基础RSI交易策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/09 15:04:11 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 5分钟 | ||
数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
数据结束时间 | 2019-1-9 | ||
信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-9 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 15.62% | ||
模型 | K线形态_商品K | ||
参数 | [6,7,91,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1190 | ||
测试周期数 | 57794 | ||
信号个数 | 50 | ||
指令总数 | 50 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 590000 | ||
空仓周期数 | 57659 | ||
最长连续空仓周期数 | 8876 | ||
最长交易周期 | 46 | ||
标准离差 | 10483.32 | ||
标准离差率 | 291.20% | ||
夏普比率 | 4.75 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.58 | ||
权益最大回撤 | 57500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/10/09 09:25 | ||
权益最大回撤比 | 10.68% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/10/09 09:25 | ||
权益最长未创新高周期数 | 18739 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/10/13 14:40 - 2018/11/26 14:45 | ||
损益最大回撤 | 18500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/05/02 21:00 | ||
损益最大回撤比 | 3.26% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/05/02 21:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 15474 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/10/13 21:00 - 2018/09/11 21:00 | ||
风险率 | 3.80% | ||
收益率/风险率 | 1.45 | ||
每手最大亏损 | 260.00 | ||
每手平均盈亏 | 72.00 | ||
盈利率 | 18.00% | 7.00% | 11.00% |
年化单利收益率 | 5.52% | ||
月化单利收益率 | 0.45% | ||
年化复利收益率 | 5.21% | ||
月化复利收益率 | 0.42% | ||
胜率 | 60.00% | ||
模型得分 | 47分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.19 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.74 | 1.88 | 1.67 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.74 | ||
净利润 | 90000 | 35000 | 55000 |
总盈利 | 152500.00 | 61000.00 | 91500.00 |
总亏损 | 62500.00 | 26000.00 | 36500.00 |
总盈利/总亏损 | 2.44 | 2.35 | 2.51 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 25 | 9 | 16 |
盈利比率 | 56.00% | 55.56% | 56.25% |
盈利次数 | 14 | 5 | 9 |
亏损次数 | 10 | 4 | 6 |
持平次数 | 1 | 0 | 1 |
平均交易周期 | 2311.76 | 6421.56 | 3612.13 |
平均盈利交易周期 | 4128.14 | 11558.80 | 6421.56 |
平均亏损交易周期 | 5779.40 | 14448.50 | 9632.33 |
平均盈亏(利润) | 3600.00 | 3888.89 | 3437.50 |
平均盈利 | 10892.86 | 12200.00 | 10166.67 |
平均亏损 | 6250.00 | 6500.00 | 6083.33 |
最大盈利 | 25000.00 | 25000.00 | 21000.00 |
最大亏损 | 13000.00 | 13000.00 | 9500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.16 | 0.41 | 0.23 |
最大亏损/总亏损 | 0.21 | 0.50 | 0.26 |
净利润/最大亏损 | 6.92 | 2.69 | 5.79 |
最大盈利时间 | 2018/11/26 21:00 | 2018/11/26 21:00 | 2017/10/09 21:00 |
最大亏损时间 | 2016/07/18 21:00 | 2016/07/18 21:00 | 2017/03/13 21:00 |
最大持续盈利次数 | 4 | 3 | 4 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/07/21 21:00 - 2017/01/09 21:00 | ||
最大持续亏损次数 | 3 | 3 | 2 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/02/29 21:00 - 2016/03/28 21:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 132474.67 | ||
最大使用资金额 | 162680.00 | ||
平均资金使用率 | 25.27% | ||
最大资金使用率 | 30.57% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 13.00% | 2.00% | 6.80% |
扣除最大亏损后收益率 | 20.60% | 9.60% | 12.90% |
期间最大权益 | 590000 | ||
期间最小权益 | 481000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 77379000 | ||