当日最高价突破策略
测算报告
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/09 16:05:25 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-9 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.32% | ||
| 模型 | K线形态_商品N | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1102 | ||
| 测试周期数 | 17390 | ||
| 信号个数 | 1648 | ||
| 指令总数 | 1648 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1361000 | ||
| 空仓周期数 | 4555 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 60 | ||
| 最长交易周期 | 29 | ||
| 标准离差 | 22076.20 | ||
| 标准离差率 | 2423.00% | ||
| 夏普比率 | 22.45 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.06 | ||
| 权益最大回撤 | 489000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/08/29 14:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 49.37% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/11/21 11:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 7486 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/09/01 22:45 - 2019/01/09 14:45 | ||
| 损益最大回撤 | 451000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/08/29 14:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 46.40% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/11/17 14:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 7494 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/09/01 14:45 - 2019/01/09 14:45 | ||
| 风险率 | 15.00% | ||
| 收益率/风险率 | 3.80 | ||
| 每手最大亏损 | 2570.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 18.22 | ||
| 盈利率 | 172.20% | 157.20% | 15.00% |
| 年化单利收益率 | 57.04% | ||
| 月化单利收益率 | 4.69% | ||
| 年化复利收益率 | 39.33% | ||
| 月化复利收益率 | 2.76% | ||
| 胜率 | 48.25% | ||
| 模型得分 | 36分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.24 | 1.32 | 1.16 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.31 | ||
| 净利润 | 861000 | 786000 | 75000 |
| 总盈利 | 8024500.00 | 4237000.00 | 3787500.00 |
| 总亏损 | 7163500.00 | 3451000.00 | 3712500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.12 | 1.23 | 1.02 |
| 其中持仓浮盈 | -15000.00 | -15000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 945 | 471 | 474 |
| 盈利比率 | 46.88% | 47.77% | 45.99% |
| 盈利次数 | 443 | 225 | 218 |
| 亏损次数 | 489 | 241 | 248 |
| 持平次数 | 13 | 5 | 8 |
| 平均交易周期 | 18.40 | 36.92 | 36.69 |
| 平均盈利交易周期 | 39.26 | 77.29 | 79.77 |
| 平均亏损交易周期 | 35.56 | 72.16 | 70.12 |
| 平均盈亏(利润) | 911.11 | 1668.79 | 158.23 |
| 平均盈利 | 18114.00 | 18831.11 | 17373.85 |
| 平均亏损 | 14649.28 | 14319.50 | 14969.76 |
| 最大盈利 | 100500.00 | 85000.00 | 100500.00 |
| 最大亏损 | 128500.00 | 128500.00 | 110000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 6.70 | 6.12 | 0.68 |
| 最大盈利时间 | 2018/03/23 14:45 | 2017/08/07 14:45 | 2018/03/23 14:45 |
| 最大亏损时间 | 2016/11/14 13:30 | 2016/11/14 13:30 | 2017/01/16 09:45 |
| 最大持续盈利次数 | 8 | 7 | 8 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/03/16 14:45 - 2018/03/27 14:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 9 | 7 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/04 09:45 - 2018/01/11 10:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127828.70 | ||
| 最大使用资金额 | 177000.00 | ||
| 平均资金使用率 | 12.11% | ||
| 最大资金使用率 | 27.41% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 152.10% | 140.20% | -5.10% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 197.90% | 182.90% | 37.00% |
| 期间最大权益 | 1732500 | ||
| 期间最小权益 | 425000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 3083408000 | ||
3人赞赏收藏
