短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DIFF的M个周期指数平滑移动平均
DIFF减DEA的2倍画柱状线
DIFF上穿DEA,做多。
DIFF下穿DEA,做空。测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/10 13:55:33 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-10 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.48% | ||
| 模型 | K线形态_双均线至尊-MACD | ||
| 参数 | [37,91,13,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1103 | ||
| 测试周期数 | 17408 | ||
| 信号个数 | 526 | ||
| 指令总数 | 527 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2643000 | ||
| 空仓周期数 | 2 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 1 | ||
| 最长交易周期 | 145 | ||
| 标准离差 | 34724.54 | ||
| 标准离差率 | 852.31% | ||
| 夏普比率 | 35.50 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.25 | ||
| 权益最大回撤 | 271000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/12/04 13:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 19.12% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/01/17 22:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 1658 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/12/01 13:45 - 2017/03/22 10:30 | ||
| 损益最大回撤 | 226000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/12/04 13:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 15.02% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/07/11 14:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 1288 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/10/22 09:00 - 2019/01/10 13:30 | ||
| 风险率 | 6.30% | ||
| 收益率/风险率 | 22.51 | ||
| 每手最大亏损 | 1850.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 81.48 | ||
| 盈利率 | 428.60% | 299.40% | 129.20% |
| 年化单利收益率 | 141.83% | ||
| 月化单利收益率 | 11.66% | ||
| 年化复利收益率 | 73.50% | ||
| 月化复利收益率 | 4.63% | ||
| 胜率 | 39.35% | ||
| 模型得分 | 53分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.13 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.19 | 2.37 | 2.03 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.37 | ||
| 净利润 | 2143000 | 1497000 | 646000 |
| 总盈利 | 7380500.00 | 3941500.00 | 3439000.00 |
| 总亏损 | 5237500.00 | 2444500.00 | 2793000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.41 | 1.61 | 1.23 |
| 其中持仓浮盈 | -8000.00 | 0.00 | -8000.00 |
| 交易次数 | 526 | 263 | 263 |
| 盈利比率 | 38.97% | 40.30% | 37.64% |
| 盈利次数 | 205 | 106 | 99 |
| 亏损次数 | 319 | 156 | 163 |
| 持平次数 | 2 | 1 | 1 |
| 平均交易周期 | 33.10 | 66.19 | 66.19 |
| 平均盈利交易周期 | 84.92 | 164.23 | 175.84 |
| 平均亏损交易周期 | 54.57 | 111.59 | 106.80 |
| 平均盈亏(利润) | 4074.14 | 5692.02 | 2456.27 |
| 平均盈利 | 36002.44 | 37183.96 | 34737.38 |
| 平均亏损 | 16418.50 | 15669.87 | 17134.97 |
| 最大盈利 | 175000.00 | 175000.00 | 149500.00 |
| 最大亏损 | 92500.00 | 66500.00 | 92500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 23.17 | 22.51 | 6.98 |
| 最大盈利时间 | 2016/04/21 21:00 | 2016/04/21 21:00 | 2017/06/02 14:15 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/12 09:00 | 2017/03/27 09:00 | 2016/12/12 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 4 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/08/08 10:30 - 2017/08/25 22:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 11 | 10 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/01/21 23:15 - 2016/01/26 23:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126844.05 | ||
| 最大使用资金额 | 176280.00 | ||
| 平均资金使用率 | 8.39% | ||
| 最大资金使用率 | 15.30% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 393.60% | 264.40% | 99.30% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 447.10% | 312.70% | 147.70% |
| 期间最大权益 | 2827000 | ||
| 期间最小权益 | 468500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1672029000 | ||
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