N个周期的抛物转向,步长为STEP1,极限值为MVALUE1.
抛物转向值上穿0,做多。
抛物转向值下穿0,作空。测算报告
螺纹指数 15分钟 SAR
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/10 14:22:54 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-10 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-10 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.16% | ||
模型 | SAR | ||
参数 | [4,1,23,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1103 | ||
测试周期数 | 17410 | ||
信号个数 | 1419 | ||
指令总数 | 1420 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2212000 | ||
空仓周期数 | 32 | ||
最长连续空仓周期数 | 31 | ||
最长交易周期 | 57 | ||
标准离差 | 20832.13 | ||
标准离差率 | 1726.68% | ||
夏普比率 | 47.27 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
权益最大回撤 | 274500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2016/11/29 11:15 | ||
权益最大回撤比 | 27.91% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/05/03 09:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3072 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/04/20 23:30 - 2016/11/07 14:45 | ||
损益最大回撤 | 255000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2016/11/29 11:15 | ||
损益最大回撤比 | 25.66% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/05/03 09:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3003 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2016/04/21 00:45 - 2016/11/02 22:00 | ||
风险率 | 1.50% | ||
收益率/风险率 | 75.54 | ||
每手最大亏损 | 1310.00 | ||
每手平均盈亏 | 24.13 | ||
盈利率 | 342.40% | 258.00% | 84.40% |
年化单利收益率 | 113.31% | ||
月化单利收益率 | 9.31% | ||
年化复利收益率 | 63.57% | ||
月化复利收益率 | 4.13% | ||
胜率 | 40.73% | ||
模型得分 | 46分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.77 | 1.85 | 1.69 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.83 | ||
净利润 | 1712000 | 1290000 | 422000 |
总盈利 | 11359500.00 | 6061500.00 | 5298000.00 |
总亏损 | 9647500.00 | 4771500.00 | 4876000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.18 | 1.27 | 1.09 |
其中持仓浮盈 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 |
交易次数 | 1419 | 710 | 709 |
盈利比率 | 39.39% | 39.86% | 38.93% |
盈利次数 | 559 | 283 | 276 |
亏损次数 | 841 | 412 | 429 |
持平次数 | 19 | 15 | 4 |
平均交易周期 | 12.27 | 24.52 | 24.56 |
平均盈利交易周期 | 31.14 | 61.52 | 63.08 |
平均亏损交易周期 | 20.70 | 42.26 | 40.58 |
平均盈亏(利润) | 1206.48 | 1816.90 | 595.20 |
平均盈利 | 20321.11 | 21418.73 | 19195.65 |
平均亏损 | 11471.46 | 11581.31 | 11365.97 |
最大盈利 | 118000.00 | 90000.00 | 118000.00 |
最大亏损 | 65500.00 | 65500.00 | 61000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
净利润/最大亏损 | 26.14 | 19.69 | 6.92 |
最大盈利时间 | 2018/03/23 14:30 | 2017/05/22 10:45 | 2018/03/23 14:30 |
最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2016/11/28 09:00 |
最大持续盈利次数 | 8 | 5 | 5 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/01/20 22:00 - 2016/01/26 14:00 | ||
最大持续亏损次数 | 10 | 9 | 10 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/04/21 11:00 - 2016/04/26 10:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 127051.22 | ||
最大使用资金额 | 176640.00 | ||
平均资金使用率 | 9.92% | ||
最大资金使用率 | 17.24% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 318.80% | 240.00% | 60.80% |
扣除最大亏损后收益率 | 355.50% | 271.10% | 96.60% |
期间最大权益 | 2314000 | ||
期间最小权益 | 492500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 4527756000 | ||