固定价格止盈止损突破策略,类网格
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/10 15:51:29 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-10 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-10 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.21% | ||
模型 | XB_橡胶1分钟周期 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1103 | ||
测试周期数 | 17413 | ||
信号个数 | 1794 | ||
指令总数 | 1795 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1420000 | ||
空仓周期数 | 680 | ||
最长连续空仓周期数 | 24 | ||
最长交易周期 | 116 | ||
标准离差 | 21114.59 | ||
标准离差率 | 2939.98% | ||
夏普比率 | 25.06 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.04 | ||
权益最大回撤 | 462000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/02/09 14:15 | ||
权益最大回撤比 | 42.82% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/02/09 14:15 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3893 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/05/03 22:30 - 2019/01/10 14:45 | ||
损益最大回撤 | 416000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/02/09 14:00 | ||
损益最大回撤比 | 40.12% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/02/09 14:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3903 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2018/05/03 14:00 - 2019/01/10 14:45 | ||
风险率 | 9.20% | ||
收益率/风险率 | 6.62 | ||
每手最大亏损 | 2600.00 | ||
每手平均盈亏 | 14.36 | ||
盈利率 | 184.00% | 192.60% | -8.60% |
年化单利收益率 | 60.89% | ||
月化单利收益率 | 5.00% | ||
年化复利收益率 | 41.26% | ||
月化复利收益率 | 2.88% | ||
胜率 | 54.72% | ||
模型得分 | 36分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.03 | ||
平均盈利/平均亏损 | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
平均盈利率/平均亏损率 | 0.95 | ||
净利润 | 920000 | 963000 | -43000 |
总盈利 | 10572500.00 | 5693500.00 | 4879000.00 |
总亏损 | 9652500.00 | 4730500.00 | 4922000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.10 | 1.20 | 0.99 |
其中持仓浮盈 | -6000.00 | -6000.00 | 0.00 |
交易次数 | 1281 | 663 | 618 |
盈利比率 | 54.18% | 56.56% | 51.62% |
盈利次数 | 694 | 375 | 319 |
亏损次数 | 580 | 285 | 295 |
持平次数 | 7 | 3 | 4 |
平均交易周期 | 13.59 | 26.26 | 28.18 |
平均盈利交易周期 | 25.09 | 46.43 | 54.59 |
平均亏损交易周期 | 30.02 | 61.10 | 59.03 |
平均盈亏(利润) | 718.19 | 1452.49 | -69.58 |
平均盈利 | 15234.15 | 15182.67 | 15294.67 |
平均亏损 | 16642.24 | 16598.25 | 16684.75 |
最大盈利 | 132500.00 | 132500.00 | 95500.00 |
最大亏损 | 130000.00 | 130000.00 | 81500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
净利润/最大亏损 | 7.08 | 7.41 | -0.53 |
最大盈利时间 | 2016/04/21 21:15 | 2016/04/21 21:15 | 2016/07/20 09:00 |
最大亏损时间 | 2017/02/03 22:30 | 2017/02/03 22:30 | 2016/12/12 09:00 |
最大持续盈利次数 | 9 | 8 | 8 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/10/15 21:15 - 2018/10/19 09:00 | ||
最大持续亏损次数 | 6 | 6 | 5 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/03/28 23:15 - 2016/03/29 21:30 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126765.19 | ||
最大使用资金额 | 176560.00 | ||
平均资金使用率 | 12.83% | ||
最大资金使用率 | 20.89% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 157.50% | 166.10% | -27.70% |
扣除最大亏损后收益率 | 210.00% | 218.60% | 7.70% |
期间最大权益 | 1582000 | ||
期间最小权益 | 454000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 4148653000 | ||