波动突破5分钟趋势

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波动突破5分钟趋势

测算报告

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2019/01/11 14:54:08    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 5分钟    
数据开始时间 2015-10-8    
数据结束时间 2019-1-11    
信号计算开始时间 2015-10-8    
信号计算结束时间 2019-1-11    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.75%    
模型 波动突破五分钟趋势    
参数 [73,15,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1192    
测试周期数 57930    
信号个数 921    
指令总数 922    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 2072500    
空仓周期数 1933    
最长连续空仓周期数 114    
最长交易周期 550    
标准离差 36449.75    
标准离差率 1068.57%    
夏普比率 23.87    
盈亏总平均/亏损平均 0.20    
权益最大回撤 391000.00    
权益最大回撤时间 2017/03/13 09:00    
权益最大回撤比 24.38%    
权益最大回撤比时间 2017/03/13 09:00    
权益最长未创新高周期数 9633    
权益最长未创新高时间段 2017/08/23 11:10 - 2018/03/22 22:55    
损益最大回撤 328000.00    
损益最大回撤时间 2017/03/13 09:00    
损益最大回撤比 21.28%    
损益最大回撤比时间 2017/03/13 09:00    
损益最长未创新高周期数 7783    
损益最长未创新高时间段 2016/12/01 09:55 - 2017/05/23 11:15    
风险率 5.90%    
收益率/风险率 16.32    
每手最大亏损 2020.00    
每手平均盈亏 68.22    
       
盈利率 314.50% 238.90% 75.60%
年化单利收益率 96.30%    
月化单利收益率 7.92%    
年化复利收益率 54.56%    
月化复利收益率 3.64%    
胜率 39.05%    
模型得分 40分    
平均盈利/权益最大回撤 0.09    
平均盈利/平均亏损 2.11 2.04 2.15
平均盈利率/平均亏损率 2.33    
净利润 1572500 1194500 378000
总盈利 6395000.00 3398000.00 2997000.00
总亏损 4822500.00 2203500.00 2619000.00
总盈利/总亏损 1.33 1.54 1.14
其中持仓浮盈 -5000.00 0.00 -5000.00
       
交易次数 461 217 244
盈利比率 38.39% 42.86% 34.43%
盈利次数 177 93 84
亏损次数 281 123 158
持平次数 3 1 2
       
平均交易周期 125.66 266.96 237.42
平均盈利交易周期 327.29 622.90 689.64
平均亏损交易周期 206.16 470.98 366.65
平均盈亏(利润) 3411.06 5504.61 1549.18
平均盈利 36129.95 36537.63 35678.57
平均亏损 17161.92 17914.63 16575.95
       
最大盈利 212000.00 212000.00 173500.00
最大亏损 101000.00 51500.00 101000.00
最大盈利/总盈利 0.03 0.06 0.06
最大亏损/总亏损 0.02 0.02 0.04
净利润/最大亏损 15.57 23.19 3.74
最大盈利时间 2016/11/29 11:15 2016/11/29 11:15 2018/03/27 11:10
最大亏损时间 2016/12/12 09:00 2017/02/16 14:40 2016/12/12 09:00
       
最大持续盈利次数 5 4 5
最大持续盈利次数出现时间 2015/11/24 13:30 - 2015/12/04 11:20    
最大持续亏损次数 8 11 11
最大持续亏损次数出现时间 2015/10/26 10:55 - 2015/11/02 21:15    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 121289.22    
最大使用资金额 174720.00    
平均资金使用率 9.30%    
最大资金使用率 15.12%    
扣除最大盈利后收益率 272.10% 196.50% 40.90%
扣除最大亏损后收益率 334.70% 249.20% 95.80%
       
期间最大权益 2261000    
期间最小权益 470500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 1416548500    
       
       
       
 

 

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