系统要素:
1. 计算50根K线最高价的区间
2. 计算30根K线最低价的区间
入场条件:
多：
1.价格高于50根K线最高价的区间入场
空：
1.价格低于50根K线最低价的区间入场
出场条件:
多：
1. 当前价格低于30根K线最低价的区间出场
2. 当前价格低于入场价一定ATR波动率幅度出场
空：
1. 当前价格高于30根K线最高价的区间出场
2. 当前价格高于入场价一定ATR波动率幅度出场测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/12 13:58:28 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.48% | ||
| 模型 | 价格区间突破-10 | ||
| 参数 | [10,50,30,4,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1107 | ||
| 测试周期数 | 17444 | ||
| 信号个数 | 680 | ||
| 指令总数 | 680 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1424500 | ||
| 空仓周期数 | 4899 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 89 | ||
| 最长交易周期 | 181 | ||
| 标准离差 | 34082.34 | ||
| 标准离差率 | 1253.43% | ||
| 夏普比率 | 15.58 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.16 | ||
| 权益最大回撤 | 436000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/03/02 14:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 26.70% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/03/02 14:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 7763 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/21 10:45 - 2019/01/11 22:45 | ||
| 损益最大回撤 | 354500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/03/02 09:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 22.67% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/03/02 09:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 7731 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/22 21:00 - 2019/01/11 22:45 | ||
| 风险率 | 6.80% | ||
| 收益率/风险率 | 8.97 | ||
| 每手最大亏损 | 1600.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 54.38 | ||
| 盈利率 | 184.90% | 127.70% | 57.20% |
| 年化单利收益率 | 60.97% | ||
| 月化单利收益率 | 5.01% | ||
| 年化复利收益率 | 41.23% | ||
| 月化复利收益率 | 2.88% | ||
| 胜率 | 42.35% | ||
| 模型得分 | 51分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.78 | 1.56 | 2.00 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.95 | ||
| 净利润 | 924500 | 638500 | 286000 |
| 总盈利 | 4192500.00 | 2263500.00 | 1929000.00 |
| 总亏损 | 3268000.00 | 1625000.00 | 1643000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.28 | 1.39 | 1.17 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 340 | 164 | 176 |
| 盈利比率 | 41.47% | 46.34% | 36.93% |
| 盈利次数 | 141 | 76 | 65 |
| 亏损次数 | 196 | 85 | 111 |
| 持平次数 | 3 | 3 | 0 |
| 平均交易周期 | 51.31 | 106.37 | 99.11 |
| 平均盈利交易周期 | 123.72 | 229.53 | 268.37 |
| 平均亏损交易周期 | 89.00 | 205.22 | 157.15 |
| 平均盈亏(利润) | 2719.12 | 3893.29 | 1625.00 |
| 平均盈利 | 29734.04 | 29782.89 | 29676.92 |
| 平均亏损 | 16673.47 | 19117.65 | 14801.80 |
| 最大盈利 | 170000.00 | 132500.00 | 170000.00 |
| 最大亏损 | 80000.00 | 80000.00 | 62000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 净利润/最大亏损 | 11.56 | 7.98 | 4.61 |
| 最大盈利时间 | 2018/03/27 11:00 | 2016/04/21 21:15 | 2018/03/27 11:00 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/02 14:15 | 2016/12/02 14:15 | 2017/10/12 14:30 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 8 | 4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/10/26 13:30 - 2016/11/17 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 11 | 7 | 11 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/12/20 21:00 - 2018/01/16 11:15 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126945.01 | ||
| 最大使用资金额 | 172720.00 | ||
| 平均资金使用率 | 12.15% | ||
| 最大资金使用率 | 18.89% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 150.90% | 101.20% | 23.20% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 200.90% | 143.70% | 69.60% |
| 期间最大权益 | 1633000 | ||
| 期间最小权益 | 466000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1088420500 | ||
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