另类加权均线交易系统

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另类加权均线交易系统

测算报告

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2019/01/12 16:03:32    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2019-1-14    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2019-1-14    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.18%    
模型 自编1 (15)    
参数 [0,0,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1107    
测试周期数 17444    
信号个数 796    
指令总数 797    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1676000    
空仓周期数 28    
最长连续空仓周期数 27    
最长交易周期 126    
标准离差 28067.45    
标准离差率 1899.80%    
夏普比率 24.06    
盈亏总平均/亏损平均 0.12    
权益最大回撤 307500.00    
权益最大回撤时间 2018/12/07 22:30    
权益最大回撤比 30.67%    
权益最大回撤比时间 2016/04/26 11:00    
权益最长未创新高周期数 2612    
权益最长未创新高时间段 2016/04/21 14:00 - 2016/10/11 11:15    
损益最大回撤 280500.00    
损益最大回撤时间 2018/12/07 21:45    
损益最大回撤比 24.10%    
损益最大回撤比时间 2016/04/26 11:00    
损益最长未创新高周期数 1964    
损益最长未创新高时间段 2018/03/27 09:00 - 2018/08/01 13:45    
风险率 7.10%    
收益率/风险率 10.92    
每手最大亏损 1120.00    
每手平均盈亏 29.55    
       
盈利率 235.20% 204.20% 31.00%
年化单利收益率 77.55%    
月化单利收益率 6.37%    
年化复利收益率 49.01%    
月化复利收益率 3.33%    
胜率 32.66%    
模型得分 42分    
平均盈利/权益最大回撤 0.10    
平均盈利/平均亏损 2.45 2.37 2.53
平均盈利率/平均亏损率 2.60    
净利润 1176000 1021000 155000
总盈利 7983000.00 4306500.00 3676500.00
总亏损 6807000.00 3285500.00 3521500.00
总盈利/总亏损 1.17 1.31 1.04
其中持仓浮盈 -500.00 -500.00 0.00
       
交易次数 796 398 398
盈利比率 32.29% 35.43% 29.15%
盈利次数 257 141 116
亏损次数 536 255 281
持平次数 3 2 1
       
平均交易周期 21.91 43.83 43.83
平均盈利交易周期 67.88 123.72 150.38
平均亏损交易周期 32.54 68.41 62.08
平均盈亏(利润) 1477.39 2565.33 389.45
平均盈利 31062.26 30542.55 31693.96
平均亏损 12699.63 12884.31 12532.03
       
最大盈利 156000.00 156000.00 141500.00
最大亏损 56000.00 50000.00 56000.00
最大盈利/总盈利 0.02 0.04 0.04
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.02
净利润/最大亏损 21.00 20.42 2.77
最大盈利时间 2016/04/21 21:15 2016/04/21 21:15 2017/04/13 09:15
最大亏损时间 2017/04/05 09:15 2016/04/22 13:30 2017/04/05 09:15
       
最大持续盈利次数 5 5 4
最大持续盈利次数出现时间 2016/09/26 21:15 - 2016/10/12 09:45    
最大持续亏损次数 15 13 13
最大持续亏损次数出现时间 2018/02/01 22:45 - 2018/02/23 13:30    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 127012.05    
最大使用资金额 176560.00    
平均资金使用率 11.05%    
最大资金使用率 17.55%    
扣除最大盈利后收益率 204.00% 173.00% 2.70%
扣除最大亏损后收益率 246.40% 214.20% 42.20%
       
期间最大权益 1923000    
期间最小权益 464500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 2539270000    
       
       
       
 

 

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