计算N1周期的平均时长效率系数。得值0-1之间，0.5是趋势与盘整行情的分水岭，EF越大于0.5接近1市场趋势越强，接近0就无趋势。
动态周期参数，市场效率越高，则MER越小，反之越大，用来过滤涨跌带来的趋势判断。
动态周期内，以成交量为权重的涨跌点数合计。
定义两仪四象的指数平滑移动平均值。
两仪四象为阳，平空做多。
两仪四象为阴，多平转空。测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/12 16:34:51 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.35% | ||
| 模型 | 自编1 (27) | ||
| 参数 | [10,30,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1107 | ||
| 测试周期数 | 17444 | ||
| 信号个数 | 942 | ||
| 指令总数 | 943 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1508000 | ||
| 空仓周期数 | 11 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 10 | ||
| 最长交易周期 | 94 | ||
| 标准离差 | 25381.09 | ||
| 标准离差率 | 2371.92% | ||
| 夏普比率 | 22.80 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.08 | ||
| 权益最大回撤 | 392000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/11/09 14:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 24.95% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/05/03 09:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 4298 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/10/20 22:45 - 2018/07/27 14:30 | ||
| 损益最大回撤 | 366500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/11/09 14:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 22.52% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/05/03 09:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 4227 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/10/24 21:15 - 2018/07/26 10:30 | ||
| 风险率 | 3.80% | ||
| 收益率/风险率 | 17.49 | ||
| 每手最大亏损 | 1070.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 21.40 | ||
| 盈利率 | 201.60% | 186.30% | 15.30% |
| 年化单利收益率 | 66.47% | ||
| 月化单利收益率 | 5.46% | ||
| 年化复利收益率 | 43.91% | ||
| 月化复利收益率 | 3.04% | ||
| 胜率 | 38.64% | ||
| 模型得分 | 42分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.84 | 1.87 | 1.82 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.95 | ||
| 净利润 | 1008000 | 931500 | 76500 |
| 总盈利 | 8882500.00 | 4686500.00 | 4196000.00 |
| 总亏损 | 7874500.00 | 3755000.00 | 4119500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.13 | 1.25 | 1.02 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 942 | 471 | 471 |
| 盈利比率 | 37.58% | 39.49% | 35.67% |
| 盈利次数 | 354 | 186 | 168 |
| 亏损次数 | 578 | 278 | 300 |
| 持平次数 | 10 | 7 | 3 |
| 平均交易周期 | 18.52 | 37.04 | 37.04 |
| 平均盈利交易周期 | 49.28 | 93.78 | 103.83 |
| 平均亏损交易周期 | 30.18 | 62.75 | 58.15 |
| 平均盈亏(利润) | 1070.06 | 1977.71 | 162.42 |
| 平均盈利 | 25091.81 | 25196.24 | 24976.19 |
| 平均亏损 | 13623.70 | 13507.19 | 13731.67 |
| 最大盈利 | 167500.00 | 167500.00 | 136000.00 |
| 最大亏损 | 53500.00 | 53500.00 | 50000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 18.84 | 17.41 | 1.53 |
| 最大盈利时间 | 2017/08/07 21:45 | 2017/08/07 21:45 | 2016/11/30 21:15 |
| 最大亏损时间 | 2017/11/14 22:45 | 2017/11/14 22:45 | 2017/01/16 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 8 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/07/19 14:30 - 2018/07/25 22:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 11 | 11 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/04/01 14:30 - 2016/04/08 13:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127091.68 | ||
| 最大使用资金额 | 177000.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.15% | ||
| 最大资金使用率 | 18.75% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 168.10% | 152.80% | -11.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 212.30% | 197.00% | 25.30% |
| 期间最大权益 | 1766000 | ||
| 期间最小权益 | 481000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2964206000 | ||
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