商品期货突破策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/14 14:03:47 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 日线 | ||
数据开始时间 | 2013-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-11 | ||
信号计算开始时间 | 2014-6-11 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-11 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 24.41% | ||
模型 | 自编1 (33) | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1676 | ||
测试周期数 | 1123 | ||
信号个数 | 226 | ||
指令总数 | 227 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1182500 | ||
空仓周期数 | 1 | ||
最长连续空仓周期数 | 1 | ||
最长交易周期 | 25 | ||
标准离差 | 61500.44 | ||
标准离差率 | 2036.50% | ||
夏普比率 | 5.18 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
权益最大回撤 | 824500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/03/06 | ||
权益最大回撤比 | 55.30% | ||
权益最大回撤比时间 | 2018/03/06 | ||
权益最长未创新高周期数 | 519 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/11/28 - 2019/01/11 | ||
损益最大回撤 | 716000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/02/23 | ||
损益最大回撤比 | 51.64% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/02/23 | ||
损益最长未创新高周期数 | 481 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/01/20 - 2019/01/11 | ||
风险率 | 15.30% | ||
收益率/风险率 | 1.94 | ||
每手最大亏损 | 2530.00 | ||
每手平均盈亏 | 60.40 | ||
盈利率 | 136.50% | 91.30% | 45.20% |
年化单利收益率 | 29.73% | ||
月化单利收益率 | 2.44% | ||
年化复利收益率 | 20.62% | ||
月化复利收益率 | 1.55% | ||
胜率 | 36.73% | ||
模型得分 | 40分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.03 | 1.82 | 2.32 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.27 | ||
净利润 | 682500 | 456500 | 226000 |
总盈利 | 4793000.00 | 2308000.00 | 2485000.00 |
总亏损 | 4110500.00 | 1851500.00 | 2259000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.17 | 1.25 | 1.10 |
其中持仓浮盈 | 41000.00 | 41000.00 | 0.00 |
交易次数 | 226 | 113 | 113 |
盈利比率 | 36.28% | 40.71% | 31.86% |
盈利次数 | 82 | 46 | 36 |
亏损次数 | 143 | 67 | 76 |
持平次数 | 1 | 0 | 1 |
平均交易周期 | 4.97 | 9.94 | 9.94 |
平均盈利交易周期 | 13.70 | 24.41 | 31.19 |
平均亏损交易周期 | 7.85 | 16.76 | 14.78 |
平均盈亏(利润) | 3019.91 | 4039.82 | 2000.00 |
平均盈利 | 58451.22 | 50173.91 | 69027.78 |
平均亏损 | 28744.76 | 27634.33 | 29723.68 |
最大盈利 | 324000.00 | 308000.00 | 324000.00 |
最大亏损 | 126500.00 | 98500.00 | 126500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
净利润/最大亏损 | 5.40 | 4.63 | 1.79 |
最大盈利时间 | 2018/12/03 | 2016/11/14 | 2018/12/03 |
最大亏损时间 | 2017/10/13 | 2017/10/19 | 2017/10/13 |
最大持续盈利次数 | 3 | 5 | 7 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2015/03/12 - 2015/04/08 | ||
最大持续亏损次数 | 9 | 6 | 9 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2015/01/20 - 2015/03/05 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 117305.74 | ||
最大使用资金额 | 174680.00 | ||
平均资金使用率 | 14.92% | ||
最大资金使用率 | 28.97% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 71.70% | 29.70% | -19.60% |
扣除最大亏损后收益率 | 161.80% | 111.00% | 70.50% |
期间最大权益 | 1491000 | ||
期间最小权益 | 423500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 665764500 | ||