传统的相对强弱指数（Relative Strength Index）是以双线来反映价格走势的强弱，这种图形可以为投资者提供操作依据，非常适合做短线差价操作。 RSI 根据市场上供求关系平衡的原理，通过

　　在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。 而市场是人的市场，人的非理性交易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。   理论上，同一标的、同一到期日、相同交割

　　“ 现在已然衰朽者，将来可能重放异彩。现在备受青睐者，将来却可能黯然失色。” 当事物发展严重偏离其均值时，均值会像万有引力一样令其回归。如果时间足够长，万物都终将回归于其均值。正所谓：盛极必衰，否极泰

　　很多散户，经常遇到这样的困惑：自己深思熟虑，买入后价格就开始下跌；拿着不卖就是不涨，刚一卖它就狂涨。真是奇了怪了！难道主力就差我这几手不成？ 这么多年来，从股票到期货，在投机市场呆久了，也见过各式各样

　　你能想到的，别人也有可能想到。 那些你认为是秘密的策略，可能别人早就知道了。一个策略的真正价值和值得保密的地方，是通过长期对市场的观察，总结出来的经验，并结合当前市场状态，对策略的驾驭和改进，而不是策

　　在发明者量化学习期间，许多奇奇怪怪的想法实践的过程中，写了不少代码。有些策略简直是“回测急煞千军万马,实盘呵退百万雄师！”   =_=! 总结了一点拙见：   算错了，回测出现有显著盈利能力结果时，大

　　STOCHRSI 指标理解 这几天帮一个朋友解决一个关于指标的问题，这个指标就是 STOCHRSI 。在网上查了很多资料，中文的真是甚少。而且仅有的也不是讲的很清楚。对于我这样的 交易小白，简直是天书

　　平时交易的时候，交易员喜欢盯着盘面数据，why？原因是，关心行情的异动，找个机器人帮你盯着是个很好的办法。 言归正传，在商品期货交易策略中 经常看到 不同品种的 组合对冲策略，比如 焦煤、铁矿石 和

　　海龟交易法起源 这个交易系统的诞生来源与两个交易老手的争论，一方觉得交易这种技能是后天习得的，另一方觉得这是先天所决定的。1983年，在新加坡海龟农场，两位神一样的交易员Dennis、Eckhardt

　　移植 OKCoin 韭菜收割机 移植自:  https://github.com/richox/okcoin-leeks-reaper 原作者说收手续费以后就失效了, 我只做了移植, 没有实盘测试,

　　OKCoin期货跨期对冲策略，季度、当周、次周 1、 季度-当周 2、 季度-次周 3、 当周-次周 4、在周五交割前5分钟会自动 平仓， 锁定15分钟 后再正常运行。   作者本人呢 是菜鸟程序猿一

　　多品种商品期货对冲网格交易策略分析与实现 先睹为快，对于自动化、量化交易策略的研究分类大致为，趋势型、 对冲型、 网格策略、 高频策略、 人工智能、 算法交易、 深度学习。其中 网格策略 和 对冲类型

　　接上篇内容，本篇我们来一起设计策略程序的加仓、平仓代码。 加仓 条件 ： (5) 当后续价格触到浮动止盈线，将中线上移到浮动止盈线，同时根据此时的中线计算新的止损线和浮动止盈线，与此同时，加码一份资金

　　上一篇中完成了初步的开仓触发条件设计，有一点小衔接工作没有做完，就是在开仓时需要调用代码中自定义函数： CheckBalance_Unit 函数 去检查一下当前一份资金是否足够一手保证金金额。并且还要

　　系列上篇文章给出了策略程序的基本框架，在程序初始化时计算了资金分配单元。我们接下来可以用 上期技术 simnow 模拟账户 测试一下。使用的语言是JavaScript 、策略操作的标的物为 螺纹钢，