本文讨论的是方向型期权交易里的“合约选择”问题：已经有了看多或看空观点以后，如何从不同到期日、不同执行价、不同交易所的一整条期权链里，挑出更适合表达这个观点的合约。 文中涉及的阈值和示例均用于解释方法
最近比较对套利感兴趣，今天我们来分享一个比较复杂的套利思路。先前的我们使用 EWY 和三星、海力士进行了套利，但是毕竟需要你对市场有一个准确判断的眼光，那么有没有办法帮助我们筛选出目标标的进行套利呢，
从一张差点爆仓的网格，到一次与 AI 共同完成的策略重写 一张跑在韩国股指上的网格，在真实行情里露出四根刺。追着这四根刺往下挖，最后挖到的不是参数，而是一整套推翻重来的数学。而全程真正稀缺的，不是"会
最近在 X 上刷到一篇挺有意思的文章。 作者讲的是自己这些年怎么靠一套“飞轮”慢慢滚起来的：三个轮子——现金流、核心资产、Alpha——互相反哺。剥到最里头，其实就一句话：先想办法活下来，活得够久，再
既然价格是沿着最小阻力的方向运行， 那么如何寻找价格阻力最小的方向？ 如果单纯从图表上寻找的话，那么你看到的只是价格的运动的表象，而看不到价格背后的信息，信息具有能量，信息驱动价格，而信息的持久性与影
很多交易者喜欢预测商品未来的价格走势，这个是绝大多数成功的交易者所反对的，我认为只有有理有据的预测，本身并没有什么不对的。 我一直认为交易者是可以主观判断，客观交易的。 很多交易者之所以预测对了行情却
