写一个动量因子并不难，写一个反转因子也不难。真正让人犹豫的是：两个因子今天给出了相反的意见，资金应该听谁的？如果某个因子连续一段时间表现不好，是降低权重、暂时停用，还是把方向反过来？新发现的公式，又凭
最近 Robinhood Chain 的链上热度明显起来了。2026 年 8 月底，Robinhood Chain 的链上交易活跃度出现明显增长。8 月 30 日，Robinhood Chain 单日
本文讨论的是方向型期权交易里的“合约选择”问题：已经有了看多或看空观点以后，如何从不同到期日、不同执行价、不同交易所的一整条期权链里，挑出更适合表达这个观点的合约。 文中涉及的阈值和示例均用于解释方法
一套量化策略写得多复杂，并不能直接说明它是否值得交易。 均线、RSI、机器学习模型，甚至更复杂的 Agent，最终都会落到几个非常朴素的问题： 有多大概率赚钱？赚的时候能赚多少？这样的机会多久出现一次
本文策略用于量化研究和程序设计交流，不构成投资建议。DCA 会在单边行情中累积仓位，止损也无法消除跳空、强平、流动性和交易所故障风险。 一、固定网格在实盘中的三个问题 固定网格看起来很直观：价格每下跌
海力士最近把"套利"两个字又炒热了。 随着股票永续合约上线，SK 海力士、三星电子这些原本只在 KRX 撮合的标的，多出了一条 USDT 本位、24 小时连续报价的敞口通道。公开资料显示，币安在 20
GPT 5.6 上线第一天，我就想体验体验。 本来随便写个小工具、跑几个提示词，也算体验过了。但想想又没什么意思。新模型到底行不行，还是得拿一个真的麻烦、真的会碰到各种边角问题的项目试。于是我把自己跑
最近，Google Research 发布了面向表格分类与回归任务的基础模型 TabFM 。 它试图简化传统表格机器学习中的建模流程。研究者不再需要针对每个数据集重新完成复杂的模型训练、参数搜索和特
