[原创] 基于箱体理论的交易策略,支持商品期货和数字货币

1、箱体理论的由来

第一次接触箱体理论是在《我如何从股市赚了200万》这本书中看到的,作者尼古拉斯·达瓦斯作为一个舞蹈家,在每次全球巡演之后,就用挣来的钱投资股票,并且在短短几年内就赚到了200万美元,他所用的方法就是箱体理论。

这在当时是一件很不可思议的一件事情,以至于《时代》杂志也对他进行了报道。后来他将自己的交易历程、交易方法写成几本书。在《我在股市活了下来》同样也提到了箱体理论(Box theory)。

2、什么是箱体理论

所谓的箱体,也可以称为一种形态,它的理论根基借鉴了支撑线和阻力线。通常情况下,当价格上涨到前期高点时,会遇到卖压使价格回落,当价格下跌到前期低点时,会遇到买压使价格上升。如果价格多次这样来来**上下运动,就可以根据一段时间的历史价格的高点与低点,形成一个箱体(Box theory)。

箱体的概念是人为的主观定义,理论上箱体有上下阻力和支撑的作用,价格会始终在箱体里面上下运动。一旦价格向上突破箱体上轨,就意味着这是一股比阻力线更强劲的多头力量,未来价格可能会形成多头趋势,并上涨到预期的另一个箱子。反之,一旦价格向下突破箱体下轨,就意味着这是一股比支撑线更强劲的空头力量,未来价格可能会形成空头趋势,并下跌到预期的另一个箱子。

3、箱体理论的精髓

箱体理论的思想是通过价格箱体来度量未来可能的价格,当价格向上突破箱体顶部之后,预示着价格将会到达更高的箱体。反之当价格向下跌破箱体底部之后,预示着价格讲会到达更低的箱体。

所以,当价格有效向上突破箱体顶部,那么之前的阻力线就会变成支撑线,价格就会在未来的一段时间内进入上升周期,或者进入更高的箱体。同理当价格有效向下突破箱体底部,那么之前的支撑线就会变成阻力线,价格就会在未来的一段时间内进入下降周期,或者进入更低的箱体。

当然,实际上箱体形态在市场中并不是四四方方像一个箱子一样,我们知道价格走势并不总是规规矩矩,就如上图一样,有时候箱体会呈现出标准的W型或者M型,但有时候它也会出现前高后低或者前低后高的形态,甚至会出现奔走的旗型形态。

4、体理论的公式和策略逻辑

  • 支撑价 = N周期最低的收盘价
  • 阻力价 = N周期最高的收盘价
  • 箱体高度 = 阻力家 - 支撑价

5、箱体理论My语言

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

以上就是基于箱体理论的交易策略,支持商品期货和数字货币。在计算箱体顶部和底部的时候,并没有有最高价和最低价,而是用开盘价+最高价+最低价+2倍的收盘价的平均值,这样做的好处是,可以过滤一部分极端行情时产生的极端价格。

6、RangeBreak策略回测

为了更接近真实的交易环境,我们在回测时采用开平仓各2跳以及2倍的手续费来压力测试,测试环境如下:

  • 行情品种:铁矿石指数
  • 交易品种:铁矿石主力
  • 时间:2013年10月23日~2019年07月18日
  • 周期:小时线
  • 滑点:开平仓各2跳
  • 手续费:交易所2倍

资金曲线

整体来看回测的资金曲线是稳步向上的,无论是在上涨行情中或者在下跌行情中,策略在市场走势流畅的时候表现不错,基本上每一个较大的趋势行情都能获利。并且在行情处于震荡时期,也能较好的控制资金曲线的回撤。

7、复制策略源码

点击复制完整的策略源码

8、总结

作为一种古老的交易方法,箱体理论在当今国内商品期货和数字货币中,依然保持着活力。虽然本篇的策略比较简单,但大道至简在交易者领域也一样适用。一个正确的策略框架是不在乎每次交易的得与失,而是站在一个全局的角度看,只要这个策略符合亏小赢大,那么长期坚持下来就能取得稳定的盈利。

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。

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