上一期文章中我们学习了「如何编写一个商品期货计划委托工具」，这是一个半手动的交易策略。那么我们如何实现一个自动的计划委托策略呢？这期文章我们就来一起实现，改造这个工具，改造成一个自动交易的策略。
策略思路
同样使用委托一个订单后，自动生成止损、止盈、反手委托任务的机制，只不过第一个委托订单，按照1分钟级别均线和当前价格的偏离程度来作为触发条件，做回归策略，收盘前平仓。策略并不复杂。
策略实现细节
策略轮询逻辑中的数据准备
// 获取行情
exchange.SetContractType(_EntrustSymbol) // 设置合约例如设置参数_EntrustSymbol为rb2001
var ticker = _C(exchange.GetTicker) // 获取tick数据
var records = _C(exchange.GetRecords) // 获取K线数据，设置K线周期为1分钟，这里获取的就是1分钟周期K线数据
$.PlotRecords(records, "K") // 画图，画出K线
var nowTs = new Date().getTime() // 获取当前时间，时间戳。
获取这些数据用于之后的计算。
需要计算每天早上开盘后的均线，首先要判断出当前以日为单位，开盘时第一根K线的时间戳：
for (var j = records.length - 1; j > -1; j--) {
var ts = records[j].Time
if (ts % (1000 * 60 * 60 * 24) == 3600000) { // 60 * 60 * 1000 = 3600000
if (oneDayBeginTS != ts) {
oneDayBeginTS = ts
Log("新的一天开始!")
// 清空任务队列
IsEntrust = false // 设置的一个全局变量标记，用来标记当前是不是已经触发委托，这里是在新的一天开始时重置
}
break
}
}
这段代码，就是倒序遍历K线数据，判断第一个符合ts % (1000 * 60 * 60 * 24) == 3600000的K线BAR，ts为K线的时间戳，ts和1000 * 60 * 60 * 24求余，得出一天中，已经渡过了多少毫秒。当这个数值等于3600000时即判断为新的开盘时间开始，因为是早晨9：00开盘，60 * 60 * 1000 = 3600000当时间渡过了3600000毫秒（1小时）时，正好是北京时间9：00。从而拿到每天开盘的第一根K线Bar的时间戳：oneDayBeginTS = ts
然后计算均线：
var sum = 0
var count = 0
var avg = 0
for (var n = 0 ; n < records.length; n++) {
if (records[n].Time >= oneDayBeginTS) {
sum += records[n].Close
count++
if (n == records.length - 1) {
avg = sum / count
$.PlotLine("avg", avg, records[n].Time) # 画出均线
}
}
}
计算ATR
使用5日ATR指标作为偏离程度的参照，首先计算ATR：
var records_Day = _C(exchange.GetRecords, PERIOD_D1) // 获取日K线
if (records_Day.length <= 5) { // K线数量必须满足ATR周期，否则直接返回。
LogStatus("收集K线")
Sleep(2000)
return
}
var atr = TA.ATR(records_Day, 5) // 计算ATR指标
var _Dis = atr[atr.length - 2] * 0.5 // 获取前一BAR的ATR指标值，可以乘以一个系数作为调整
收盘前平仓
if (nowTs + 1000 * 60 > oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 6) {
p.CoverAll()
_TaskQueue = []
}
oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 69：00开盘时间往后推移6小时，即15：00，nowTs + 1000 * 60即提前一分钟时间，当nowTs + 1000 * 60 > oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 6条件成立，即距离收盘的时间已经小于1分钟了，开始执行平仓。得意于「商品期货交易类库」的强大功能，直接调用全平函数p.CoverAll()，即可全部平仓。商品期货交易类库不熟悉的可以看下这个类库代码，代码是开源的。
触发委托条件
if (Math.abs(records[records.length - 1].Close - avg) > _Dis && !IsEntrust) {
var task = {
taskType : ENTRUST,
taskSymbol : _EntrustSymbol,
taskPrice : records[records.length - 1].Close,
taskAmount : _EntrustAmount,
taskDirection : records[records.length - 1].Close - avg > 0 ? "sell" : "buy",
taskTrigger : records[records.length - 1].Close - avg > 0 ? 1 : -1, // 大于触发
taskFinished : false
}
Log("请注意，创建委托任务", task, "#FF0000")
_TaskQueue.push(task)
IsEntrust = true
}
可以看到，和上一篇文章中的创建委托任务代码使用方式类似。由条件Math.abs(records[records.length - 1].Close - avg) > _Dis && !IsEntrust作为触发条件，只要当前的收盘价减去均线当前数值的绝对值大于_Dis这个浮动的触发距离，就创建委托任务。
该委托任务如果触发执行，会和上篇文章一样，自动创建一些列的止盈、止损、反手任务。
回测测试
回测配置：
回测结果：
回测日志：
回测收益并不是很高，但是交易频率相对较高，手续费如果有返还可能可以考虑下。
策略为教学策略，思路仅供参考，值得学习一下实现时的几个小细节，例如时间控制等。
