一个绝对可行的日内交易赚钱策略

  • 2023-08-09
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  • Nick Nikravesh

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日内交易。我们都曾被警告过不要做日内交易。我们被告知“95%的日内交易者都会亏钱”。再加上过多的微信公众号发布点击诱饵内容,声称能获得 100% 的回报或每周赚取 1 万美元,结果却发现他们想向你推销一些价格过高的课程,揭示他们所有的 "秘密"。

我的目标是在这里揭示其中的一些秘密,并帮助您了解如何真正克服困难,持续赚钱。听起来好得令人难以置信,我知道,也许是这样,但也许不是......

为什么你应该相信我

归根结底,日内交易和其他技能一样。要想精通它,需要时间、金钱和毅力。你不会总是成功,但你会从错误中吸取教训,随着时间的推移会变得更好。那些只想快速致富而不想花功夫学习市场知识的人,才是赔钱的人。这比你想象的要多得多。

现实是,你不需要相信我,也不需要相信任何人。有一种简单的方法可以证明或反驳我的策略(以及任何策略),而无需冒任何风险。

你可以使用TD Ameritrade的 ThinkOrSwim 平台。在这个平台上,有一个名为PaperMoney的功能,可让您使用假钱实时模拟交易。这比回测测试更好,因为回溯测试可能会出现 "事后诸葛亮 "的偏差,即只在你认为可以证明策略的情况下测试你的理论。解锁此功能有一个条件,即您的经纪业务至少需要 500 美元才能访问实时数据。

在实施任何策略之前,您应该使用PaperMoney反复测试您的策略。在证明自己可以赚到假钱之前,不要拿真钱冒险。就是这么简单。我认为至少需要 2 个月的实践,但这取决于你自己的决定。

免责声明

我不是金融专业人士,在做出任何涉及金融风险的决定之前,您应该咨询金融专业人士。日内交易时,您应该只赌您愿意失去的金额。不要押上全部。

如果您选择日内交易,您的业务订单中至少需要 25,000 美元,以避免成为 模式日交易者 而产生任何罚款。实际上,这意味着您需要35,000美元到40,000美元的资金,因为您需要用于交易的资金,而且您可能会亏损一些。或者选择其他资产,例如外汇。我不会在这里讨论这个问题,但请确保您做好了解。

那么,我们开始策略。在所有交易中,我将使用ThinkOrSwim平台。

策略

这种策略并不是什么新鲜事,已经被广泛记录。它结合使用了期权合约和技术分析。日内交易实际上是一个多元化的领域。我们将要做的是在技术上标记为 剥头皮 。剥头皮是一种日内交易形式,您可以在几秒钟、几分钟或几小时(通常没有几小时)内从股票的极小波动中获利。在下面的章节中,我将首先介绍剥头皮的所有组成部分,然后再讨论如何将它们组合在一起。

交易时间

一天中的大多数时间都可以进行交易,但我认为市场开盘后的第一个小时是一天中最好的交易时间,原因如下。

早起的鸟儿有虫吃 。 我喜欢日内交易,因为我每天只需要花一个小时就能赚到足够维持自己、我的爱好和兴趣的钱。选择上午交易,我有一整天的时间做其他事情。如果您像我一样朝九晚五地工作,这一点尤其有用。

波动性 。一天中的第一个小时是市场上一天中最不稳定的时间。这让很多人望而却步,因为市场变化不可预测的。但是,由于我们通常在几分钟内就能买卖完毕,因此我们的风险被最小化,波动性实际上对我们有利。

交易量 。 波动性通常会带来交易量。而交易量会降低期权的买卖价差。这里不再赘述,但买卖价差本质上是人们出售期权的价格与他们想要买入期权的价格之间的差异。

选择正确的期权

我使用期权的一个原因是杠杆效应。 期权使我们能够在不支付购买成本的情况下控制更大数量的股票。此处不再赘述期权的工作原理,但在继续之前,您应该对期权的工作原理了解清楚。另一方面,您可能会更快地亏损。因此,如果需要的话,请再次阅读我的免责声明。

现在让我们进入如何选择一个选项。选择选项时,没有一个正确的选择,但有一个错误的选择。你一会儿就会明白我的意思了。

我们选择期权最重要的原则是,我们可以快速进出交易,并且它能够给我们带来实际的盈利。以下是选择一个好的期权所涉及的因素。

Delta 。Delta是衡量期权与标的股票价格相比变动幅度的指标,通常以百分比表示。例如,50%的Delta意味着期权将移动标的股票变动的50%。虽然Delta是一个有点复杂的概念,但对我们来说重要的是它的值很高,至少30%,但最好更高。这种情况通常出现在价内期权上。一般来说,我会选择一个平值期权或实值期权。

交易量和未平仓量 。交易量(交易的期权数量)和未平仓量(持有的合约数量)应该非常高,至少在数千。这意味着有很多人参与这些期权交易,即意味着我们增加了订单快速成交的可能性。

买卖价差 。买卖价差是人们试图购买期权的价格与人们想要出售期权的价格之间的差异。例如,如果我们的期权的买入价为 2.50 美元,卖出价为 2.65 美元,则价差为 0.15 美元。由于我们希望快速进出交易,最简单方法就是以卖出价(较高的数字)买入,以买入价(较低的数字)卖出。如果价差很大,我们立即买入和卖出期权,我们的净亏损将与价差相等。这意味着价差越大,期权的变动就越大,我们才能获利。将价差最小化是实现利润最大化和风险最小化的关键。

标的股票趋势 。这很容易,如果股价上涨,我们买入看涨期权,如果股价下跌,我们买入看跌期权。

到期日 。到期日越长,期权的价格就越高。选择一个在一周内(但不是同一天)到期的。由于我们在同一天进出交易,所以我们不需要购买更长期的期权,因为这只会增加我们的成本。

时间间隔

我发现2分钟图表最适合此策略,因为它既能提供高保真的短期信息,又能平滑股票微小波动的差异,而这些微小波动并不代表更大的趋势。

技术指标

在我们准备将所有内容整合在一起之前,我们必须概述的最后一个部分是技术指标。此处不再赘述。但您应该对它们的一般含义和使用方法有充分的了解。

我们使用这些指标旨在揭示的首要主题是动量。如果我们能识别出一只股票正朝着某个方向发展的势头,那么它就会成为我们乘势而上的指标。

事实证明,预测一只股票几小时、几天或几年后的走势可能很难,但预测一只股票几分钟后的走势却非常容易。观察以下TSLA日线图

每日TSLA图表

从上图中,我们可能很难预测这张图表是否会在一天或几天内以净收益结束。但是,我们可以在股票的波动中观察到明显的规律。我们的目标是利用一天中发生的波动。

5–8–13简单移动平均线(SMA)。这些数字看起来熟悉吗?它们是斐波那契数。其原理是,将5、8和13根bar的SMA线叠加在您正在交易的股票之上。当所有这三条线都一致时,表明股票有朝这个方向的趋势。相反,如果三条线不一致,则表明趋势不强或正在转变。

以下示例说明了如何使用5–8–13 SMA来识别趋势。

5–18–13 关于AAPL的SMA研究

让我们分分析一下这张图片中的每个部分

  1. 我们注意到5日均线与8日和10日均线相交。然后,8日均线与13日均线相交。最后,13日均线开始呈上升趋势。这表明趋势正在形成,我们可以将其理解为看涨期权的买入信号。
  2. 5日均线与8日均线相交,方向相反,表明趋势发生了变化。8日均线很快与13日均线相交。我们可以将其理解为看涨期权的卖出信号。
  3. 与示例(1)类似,我们现在看到相同的趋势发生了反向变化。我们可以将其理解为看跌期权的买入信号。
  4. 这个例子说明了我们必须认识到股票的总体趋势。13日均线没有获得足够的上涨动力,无法给我们买入的信心。标的股票的下降趋势进一步强化了这一点。

MACD 。平滑异同移动平均线 (MACD)的作用与SMA类似。它使用不同长度的移动平均线来识别趋势的变化。详情请参阅 Investopedia的解释 。

让我们看一下与上面的AAPL图表对应的MACD图表

AAPL图表对应的MACD图表

  1. 我们注意到MACD线和信号线之间出现了交叉,随后两条线之间出现了几条强烈的正背离。我们可以将其理解为看涨期权的买入信号。
  2. 两条线收敛(柱状图条变得很短)。这告诉我们,图表的上升势头正在减弱。我们可以将其理解为看涨期权的卖出信号。
  3. 这些线开始向相反方向发散,表示看跌期权的买入信号。
  4. 我们注意到一个轻微的交叉点,但没有足够的趋势。我们会拒绝此指标,避免执行看涨期权的买单。

可以看到,在试图判断股票趋势时,MACD有助于减少不确定性。

总之 ,您可以使用指标来影响您的决策,但决策最终是基于所有可用信息的判断。

使用多个指标可以让您对自己的判断更有信心。您的目标是拥有考虑到各种因素的多个指标,以增加我们盈利的可能性。换句话说,我们 有效 使用的指标越多,我们出错的可能性就越小。

期权买卖建议

选择合适的价格 很重要。作为一名剥头皮交易者,您希望能够尽快进出交易。为此,您的最佳选择是以卖出价买入,以买入价卖出。需要注意的是,如果您尝试买卖期权而期权价格没有正变化,您就会亏损,因此要牢记这一点。

根据您的时间范围,您还可以在买入时设置限价单,在卖出时设置止损单。这样做,您获得成交的可能性较低,但期权的亏损幅度也较低。

设置并调整止损订单 。设置止损单对于最大限度地提高您的上涨潜力,同时最大限度地降低您的下跌风险极为重要。止损允许您在价格跌至某个值时自动执行订单。在突然波动的情况下,您应该始终设置止损。当价格上涨时,将止损调高,这样如果价格开始下跌,您就可以通过卖出保留利润。

如果您想获利更多,可以调整购买的期权数量,而不是承担的风险 。 这不言自明。坚持策略,因为它旨在最大限度地减少您的损失。正如伟大的沃伦·巴菲特(Warren Buffet)所建议的那样,最重要的投资规则是不要赔钱。如果您想获利更多,那就增加买入的合约数量,而不是通过增加风险敞口来实现。这是一个代价高昂的错误。

运用你的判断力 。 该策略旨在帮助您做出判断,而不是盲目应用。观察股票,观察其走势。如果技术面与股票走势不一致,请使用您的判断。

牢记交易费用 。在ThinkOrSwim上,每买入或卖出一个期权的费用为 0.65 美元。如果您买入30份期权,买入费用为19.50美元,卖出费用为19.50美元。这意味着您必须在交易中清算40美元才能实现收支平衡。无论交易是赢是输,您都要支付这笔费用。

记录你所欠税款的流水账 。如果你像我一样,想用这笔钱来消遣,那就一定要记下年底你将欠山姆大叔多少资本利得税。

那么,这真的有效吗?

使用这一策略,我平均每周能赚1,000美元,使用价值约7,000美元的营运资金买卖期权而无需再投资(我现在这样做只是为了赚取一些额外的现金)。

想象一下,如果您将盈利重新投入到交易中,您可以以多快的速度扩大规模!

以上仅代表个人观点,不代表金融建议,请务必自行研究,祝您交易愉快!

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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Lydia
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